Постановка и решение основной задачи линейной оптимальной фильтрации

Рассматривается интерпретация временных последовательностей с точки зрения динамического моделирования. Разработанная методика может использоваться для решения достаточно широкого круга задач, а именно: при конструировании линейных оптимальных фильтров; сепарации (разделении) смеси сигналов на компоненты; исследовании динамических параметров временных рядов; частотном анализе и других. В частности, при разработке линейных оптимальных фильтров на сигнал накладывается единственное ограничение - инвариантность во времени его статистик второго порядка. Отметим, что классический подход при решении этой задачи накладывает на исследуемый сигнал существенные априорные ограничения, которые фактически выполняются только для очень узкого класса данных.