Имитационное моделирование как инструмент снижения рисков инвестирования

В рамках данного исследования предлагается подход к проблеме моделирования построения и оптимизации портфеля для долгосрочного инвестирования. Авторы описывают основные принципы и методы, которые лежат в основе этого подхода. Особое внимание уделяется разработке экспертной системы, которая позволяет эффективно управлять инвестиционным портфелем. Моделирование портфеля российского рынка акций происходит с применением коэффициента Сортино. Этот метод позволяет оценить эффективность портфеля и его способность приносить доход в долгосрочной перспективе. Результаты моделирования подтверждают эффективность предложенного подхода и экспертной системы. В работе также рассматриваются дальнейшие шаги по развитию описанного подхода и экспертной системы. Авторы предлагают пути улучшения модели и расширения её применения для различных типов инвестиционных портфелей. Это позволит более точно оценивать риски и доходность инвестиций, а также принимать обоснованные решения при формировании и управлении портфелем.