Исследование ограничений в моделях современной портфельной теории
Автор: Коцюбинская С.А.
Журнал: Экономика и бизнес: теория и практика @economyandbusiness
Статья в выпуске: 11-2 (57), 2019 года.
Бесплатный доступ
Выбор инвестиционного портфеля следует современной портфельной теории, однако, зачастую базовая модель может быть расширена рядом реальных ограничений для лучшего отражения практических применений. В данной работе представлены ограничения, с которыми может столкнуться инвестор при формировании инвестиционного портфеля. Рассматриваются наиболее распространённые ограничения, например, ограничения бюджета, ограничения на число элементов, ограничение предварительного назначения.
Оптимизация инвестиционного портфеля, ограничение бюджета, ограничение на число элементов, ограничение предварительного назначения
Короткий адрес: https://sciup.org/170181275
IDR: 170181275 | DOI: 10.24411/2411-0450-2019-11340
Список литературы Исследование ограничений в моделях современной портфельной теории
- Markowitz H. Foundations of portfolio theory // The Journal of Finance. - 1991. - №46 (2). - P. 469-477.
- Markowitz H. Portfolio selection // The Journal of Finance. - 1952. - № 7 (1). - P. 77-91.
- Гибсон Р. Формирование инвестиционного портфеля: управление финансовыми рисками. - М.: Альпина Паблишер, Альпина Бизнес Букс, 2016. - 276 с.
- Буркальцева Д.Д., Ногас И.Л. Формирование портфеля финансовых инвестиций на принципах современной портфельной теории / Друкеровский вестник. - 2016. - № 1 (9). - С. 105.
