Моделирование производственного сегмента предприятия с учётом риска производственной программы

В статье рассматриваются постановка задачи, математические модели и методы выбора оптимального по критерию валового маржинального дохода и с производственно-технологическими, финансово-ресурсными, рыночными и рисковыми ограничениями варианта производственной программы предприятия, реализуемого в условиях изменчивых товарных, материальных и финансовых рынков. Риск предложено оценивать ковариацией доходностей изделий производственной программы, что позволяет учитывать его в ограничениях модели предприятия в рамках нормативного подхода. Показано, что задача оптимизации производственной деятельности предприятия с учетом риска в алгоритмическом плане сводится к задаче нелинейного выпуклого программирования и может эффективно решаться с использованием техники множителей Лагранжа. На основе получаемых значений множителей Лагранжа предложено формировать аналитическое выражение функции «затраты- выпуск» и далее решать задачи планирования производственных программ для последующих временных интервалов, пополнения факторов производства, выбора вариантов финансирования производственной деятельности и т.д. Внедрение и адаптация разработанного экономико-математического инструментария проведены на основном производстве крупного машиностроительного предприятия. Полученные результаты продемонстрировали высокую точность оценок риска и корректность принимаемых с их учетом управленческих решений в производственном сегменте предприятия.