О новых подходах к идентификации блоков моделей общего равновесия

В работе на примере модели банковской системы Российской Федерации представ- лена технология идентификации параметров на статистических данных отдельных бло- ков моделей общего равновесия. Данная технология включает переход от непрерывной временной шкалы к дискретной, смягчение условий дополняющей нежесткости, чис- ленное разрешение части уравнений системы, подбор параметров модели за счет ми- нимизации функционала специального типа. В основе модели лежит задача макроэко- номического агента «банк», который моделируется в соответствии с принципами аг- регированного описания, принципа оптимальности и полного предвидения. На данной модели опробован метод многошагового прогноза, который, насколько нам известно, ранее встречался только в эконометрических моделях. После идентификации представ- ленная модель успешно воспроизводит ключевые показатели деятельности банковской системы, такие как суммарные кредиты, депозиты, расчетные счета и т.д. Кроме того, в модели наблюдается магистральный эффект.