Описание бизнес процесса формирования динамики курса национальной валюты
Автор: Горшков В.В., Стефанова И.А.
Журнал: Форум молодых ученых @forum-nauka
Статья в выпуске: 6 (34), 2019 года.
Бесплатный доступ
В статье приводится обоснование выбора и описание бизнес процесса формирования динамики курса валютной пары доллар/рубль, определяется состав исходных параметров имитационной модели, выявляются случайные факторы, влияющие на бизнес процесс.
Моделирование, имитационная модель, динамика валютного курса, котировки, бизнес процесс, центральный банк рф, случайные факторы, сырьевые товары
Короткий адрес: https://sciup.org/140286788
IDR: 140286788
Текст научной статьи Описание бизнес процесса формирования динамики курса национальной валюты
С целью проведения имитационного моделирования бизнес процесса формирования динамики курса национальной валюты определим основные переменные и параметры имитационной модели. Рассматривая случайные факторы, воздействующие на курс национальной валюты, согласно докладу, об основных направлениях единой государственной денежно -кредитной политики на 2019 год и период 2020 и 2021 годов, одними из основных факторов, влияющих на формирование динамики курса, являются котировки на сырьевые товары, составляющие основную часть российского экспорта, а также человеческий интерес к валюте, влияющий на спрос. [1]
Таким образом в качестве исходных данных для построения модели принимаются котировки на такие сырьевые товары как:
-
- Нефть (Случайная величина 1);
-
- Алюминий (Случайная величина 2);
-
- Никель (Случайная величина 3);
-
- Золото (Случайная величина 4);
-
- Газ (Случайная величина 6);
-
- Серебро (Случайная величина 7);
-
- Платина (Случайная величина 8);
-
- Свинец (Случайная величина 9);
-
- Олово (Случайная величина 10);
-
- Медь (Случайная величина 11);
-
- Палладий (Случайная величина 12);
-
- Цинк (Случайная величина 13);
Также в качестве исходных данных принимаются:
-
• Статистические данные, представляющие собой отражение интереса населения к валюте как величины влияния на спрос, а именно статистика запросов слов или фраз:
-
1. Рубль (Случайная величина 14);
-
2. Ruble (Случайная величина 15);
-
3. Dollar (Случайная величина 16);
-
4. Доллар (Случайная величина 17);
-
5. Курс рубля (Случайная величина 18);
-
6. Курс доллара (Случайная величина 19);
-
7. Обменять рубль (Случайная величина 20);
-
- Котировки на Доллар (Случайная величина 5);
В работе рассматриваемого механизма в качестве основного процесса можно выделить бизнес-процесс формирования динамики валютного курса рубля в современных экономических условиях на основе статистических данных. Схема процесса приведена на рис. 1 [2, 3].
При поступлении запроса на расчет предполагаемого значения курса рубля к доллару последовательно запускается n-ое количество механизмов по расчёту коэффициентов динамики (n равно количеству случайных величин, влияющих на курс национальной валюты). Каждый механизм представляет собой последовательность задач в виде:
-
1. Получение статистических данных через интерфейс соответствующих сервисов (статистические API финансовых рынков, Google Trends и т.д.);
-
2. Получение статистических данных через интерфейс сервисов (статистические API финансовых рынков, Google Trends и т.д.);
-
3. Построение диаграммы корреляции динамики
-
4. Выявление коэффициента динамики соответствующей случайной величины по отклонению от среднего значения.
Рис. 1 Бизнес процесс формирования динамики валютного курса рубля на основании статистических данных
соответствующих величин с динамикой валютной пары рубль/доллар и вычисление коэффициента корреляции Пирсона для выявления уровня влияния данной случайной величины на прогнозируемый параметр;
Далее по бизнес процессу вычисленные параметры передаются в математический аппарат, отвечающий за определение уровня воздействия случайного фактора на динамику рассматриваемого валютного курса, и вычисляется среднее значение коэффициентов динамики и умножается на последнюю котировку доллара.
Как показали расчеты, прогнозируемый курс валюты отличается от реального в среднем на 0,05%, что говорит о довольно точном прогнозировании национальной валюты при использовании имитационного моделирования.
Список литературы Описание бизнес процесса формирования динамики курса национальной валюты
- Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2019 год и период 2020 и 2021 годов [Текст] / Вестник Банка России. - 2018 - № 89-90 (2043-2044). - 14 дек.
- Димов Э.М. Новые информационные технологии: подготовка кадров и обучение персонала. Ч. 1 Реинжиниринг и управление бизнес-процессами в инфокоммуникациях. [Текст] / Э.М. Димов, О.Н. Маслов, А.Б. Скворцов. - М.: ИРИАС, 2006. - 386 с.
- Димов Э.М. Новые информационные технологии: подготовка кадров и обучение персонала. Ч. 2 Имитационное моделирование и управление бизнес процессами в инфокоммуникациях. [Текст] / Э.М. Димов [и др.] - Самара: Изд-во СНЦ РАН, 2008 - 350 с.