Оптимизация распределения объема инвестиций при реализации программы развития многообъектной организационной системы
Автор: Бухольцев И.М., Львович Я.Е., Рындин Н.А.
Рубрика: Управление сложными системами
Статья в выпуске: 2, 2024 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается одна из задач применения оптимизационного подхода к управлению процессом инвестирования программ развития многообъектной организационной системы на стадии ее реализации. Показано, что за некоторый период времени реализации программы возникает неполное освоение запланированного инвестиционного ресурса рядов объектов системы. В этом случае создаются возможности для ребалансировки неиспользованного ресурсного обеспечения. При этом такая ребалансировка инвестиций привязана к направлениям реализации программы развития и требует оптимизации распределения дополнительного объема инвестиционного ресурса между объектами организационной системы. На основании формализации экстремальных и граничных требований, определяющих процесс ребалансировки инвестиций, сформирована многокритериальная оптимизационная задача с ограничениями. Осуществлено свертывание векторного критерия с использованием принципа гарантированного результата и введены условия оптимальности управленческого решения. Предположен проблемно-ориентированный алгоритм оптимизации процесса принятия решений, включающий формирование множества вариантов ребалансировки объемов инвестиций и выбора окончательного варианта на основе экспертного оценивания.
Многообъектная организационная система, управление, инвестирование развития, ребалансировка инвестиций, многокритериальная оптимизация, экспертное оценивание
Короткий адрес: https://sciup.org/148329322
IDR: 148329322 | УДК: 681.3 | DOI: 10.18137/RNU.V9187.24.02.P.41
Optimization of investment volume allocation when implementing a program for the development of a multi-object organizational system
The article considers one of the problems of applying the optimization approach to managing investment in development programs of a multi-object organizational system at the stage of its implementation. It is shown that for some period of time of the program implementation there is an incomplete development of the planned investment resource of a number of objects of the system. In this case, the opportunities for rebalancing of unused resource provision are created. Such rebalancing of investments is tied to the directions of implementation of the development program and requires optimization of the distribution of additional investment resource between the objects of the organizational system. Based on the formalization of extreme and boundary requirements that define the process of investment rebalancing, a multicriteria optimization problem with constraints is formed. The vector criterion convolution using the principle of guaranteed result is carried out and conditions of optimality of managerial decision are introduced. A problem-oriented algorithm for optimizing the decision-making process, including the formation of a set of options for rebalancing investment volumes and the selection of the final option on the basis of expert evaluation, is proposed.
Список литературы Оптимизация распределения объема инвестиций при реализации программы развития многообъектной организационной системы
- Воронцовский А.В. Инвестиции и финансирование: Методы оценки и обоснования. СПб.: Изд-во С.-Петербургского гос. ун-та, 1998. 528 с. ISBN 5-288-02108-2.
- Казанова А.В. Оценка эффективности инвестиций: современные подходы // Прикладные экономические исследования. 2020. № 5 (39). С. 24–28. EDN HIVGTK.
- Руткаускас Т.К., Домников А.Ю., Медведева Л.А. и др. Инвестиции и инвестиционная деятельность организаций: учебное пособие. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2019. 316 с. ISBN 978-5-7996-2636-5.
- Борзова А.С., Иванов Д.В. Оптимизационное моделирование процессов развития отраслевой организационной системы гражданской авиации // Моделирование, оптимизация и информационные технологии. 2021. Т. 9. № 1 (32). Cт. 7. EDN FY XPOU. DO I: 10.26102/2310-6018/2021.32.1.030
- Рындин Н.А. Многовариантная структуризация цифровой среды управления в организационных системах: Монография. Воронеж: Научная книга, 2023. 172 с. ISBN 978-5-907328-22-8.
- Курилова А.А. Мониторинг и разбалансировка инвестиционного портфеля // Фундаментальные основы инновационного развития науки и образования: монография / Под ред. Г.Ю. Гуляева. Пенза: Наука и Просвещение, 2021. С. 23–37. EDN IINHSC.
- Львович И.Я., Львович Я.Е., Фролов В.Н. Информационные технологии моделирования и оптимизации: краткая теория и приложения. Воронеж: Научная книга, 2016. 444 с. ISBN 978-5-4446-0836-4. EDN ZUZDNN.
- Батищев Д.И., Львович Я.Е., Фролов В.Н. Оптимизация в САПР. М.: Высшая школа, 1997. 421 с. ISBN 5-7455-0812-4. EDN UEOFPV.
- Батищев Д.И. Принятие оптимальных решений в экономических исследованиях. Горький: Изд-во ГГУ, 1982. 108 с.
- Львович Я.Е., Львович И.Я., Чопоров О.Н. и др. Оптимизация цифрового управления в организационных системах: коллективная монография. Воронеж: Научная книга, 2021. 191 с. ISBN 978-5-4446-1550-8.
- Львович И.Я. Принятие решений на основе оптимизационных моделей и экспертной информации. Воронеж: Научная книга, 2023. 232 с. ISBN: 9785444617885.
