Генерация нестационарных траекторий временного ряда на основе уравнения Фоккера-Планка
Автор: Орлов Ю.Н., Федоров С.Л.
Журнал: Труды Московского физико-технического института @trudy-mipt
Рубрика: Математика
Статья в выпуске: 2 (30) т.8, 2016 года.
Бесплатный доступ
Разработан метод генерации ансамбля траекторий нестационарного временного ряда, выборочные плотности распределения которого эволюционируют в соответствии с уравнением Фоккера-Планка. Параметры сноса и диффузии в этом уравнении оцениваются по фактическим выборкам фрагментов временного ряда. Построен численный алгоритм, позволяющий тестировать функционал распознавания локального состояния временного ряда для оптимизации решающего правила в условиях нестационарных вероятностей состояний.
Нестационарный временной ряд, моделирование траекторий, тестирование решающей функции
Короткий адрес: https://sciup.org/142186126
IDR: 142186126
Список литературы Генерация нестационарных траекторий временного ряда на основе уравнения Фоккера-Планка
- Вапник В.М., Червоненкис А.Я. Теория распознавания образов. М.: Наука, 1974
- Кобзарь А.И. Прикладная статистика. М.: Физматлит, 2006
- Орлов Ю.Н., Шагов Д.О. Индикативные статистики для нестационарных временных рядов//Препринты ИПМ им. М.В. Келдыша. 2011. № 53. С. 1-20
- Орлов Ю.Н., Федоров С.Л., Давидько В.А. К вопросу классификации нестационарных временных рядов: состав индекса РТС//Препринты ИПМ им. М.В. Келдыша. 2014. № 54. С. 1-18
- Орлов Ю.Н., Федоров С.Л. Моделирование и статистический анализ функционалов, заданных на выборках из нестационарного временного ряда//Препринты ИПМ им. М.В. Келдыша. 2014. № 43. С. 1-26
- Босов А.Д., Кальметьев Р.Ш., Орлов Ю.Н. Моделирование нестационарного временного ряда с заданными свойствами выборочного распределения//Математическое моделирование. 2014. № 3. С. 97-107
- Босов А.Д., Орлов Ю.Н. Эмпирическое уравнение Фоккера-Планка для прогнозирования нестационарных временных рядов//Препринты ИПМ им. М.В. Келдыша. 2013. № 3. С. 1-30
- Орлов Ю.Н. Оптимальное разбиение гистограммы для оценивания выборочной плотности распределения нестационарного временного ряда//Препринты ИПМ им. М.В. Келдыша. 2013. № 14. С. 1-26
- Королюк В.С., Портенко Н.И., Скороход А.В., Турбин А.Ф. Справочник по теории вероятностей и математической статистике. М.: Наука, 1985
- Орлов Ю.Н. Кинетические методы исследования нестационарных временных рядов. М.: МФТИ, 2014
- Орлов Ю.Н., Осминин К.П. Нестационарные временные ряды: методы прогнозирования с примерами анализа финансовых и сырьевых рынков. М.: Эдиториал УРСС, 2011
