Моделирование свойств распределения цен на рынке золота
Автор: Ильясов Р.Х., Хуан Т., Родионов Д.Г., Конников Е.А.
Журнал: Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета @izvestia-spgeu
Рубрика: Методология и инструментарий управления
Статья в выпуске: 3 (147), 2024 года.
Бесплатный доступ
В данной статье исследуются свойства распределения цен на рынке золота с использованием различных статистических моделей, включая смеси нормальных распределений (Гаусса), гамма-распределений, бета-распределений, распределений Стьюдента, триангулярных распределений и распределений фон Мизеса. Анализ основан на данных о ценах на золото за период с 2015 по 2022 годы. Каждая из использованных моделей позволила выявить особенности ценовой динамики, такие как центральная тенденция, дисперсия, асимметрия, тяжелые хвосты и мультимодальность. Особенно высокую точность аппроксимации продемонстрировали смеси распределений фон Мизеса, эффективно уловившие циклические паттерны в данных. Полученные результаты углубляют понимание статистических свойств распределения цен на золото и закладывают основу для дальнейших исследований и практических применений в области моделирования и прогнозирования финансовых рынков.
Рынок золота, распределение цен, смеси распределений, нормальное распределение, гамма-распределение, бета-распределение, распределение стьюдента, триангулярное распределение, распределение фон мизеса
Короткий адрес: https://sciup.org/148328791
IDR: 148328791
Список литературы Моделирование свойств распределения цен на рынке золота
- Liqiang Li. Gold Price of China - Full data 2015-2022. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.kaggle.com/datasets/liqiang2022/gold-price-of-china-full-data-2O152O22 (дата обращения 23.04.2023).
- Родионов Д.Г., Чан Х.Х., Конников Е.А., Унгвари Л. Методы машинного обучения в исследовании рынка жилой недвижимости // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2023. № 6-2 (144). С. 123-130.
- Чан Х.Х., Конников Е.А., Родионов Д.Г. Методика анализа рыночного отклика в контексте рынка жилой недвижимости // Modern Economy Success. 2024. № 3. С. 257-264. EDN: HXJZEY
- Чан Х.Х., Конников Е.А., Родионов Д.Г., Борисов О.Ю. Кластерный анализ рынка вторичной жилой недвижимости // Modern Economy Success. 2024. № 3. С. 212-220. EDN: RUZEFO
- Уварова В.А., Бугаева Т.М., Конников Е.А. Сравнительный анализ свойств распределений цен рыночных энергетических активов средствами имитационного моделирования // Мягкие измерения и вычисления. 2024. Т. 75, № 2. С. 55-71. EDN: HPCDDW
