Об использовании ограничений на доли инструментов при управлении портфелем ценных бумаг
Автор: Куимов П.А.
Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j
Рубрика: Основной раздел
Статья в выпуске: 8 (14), 2016 года.
Бесплатный доступ
В данной работе рассмотрена модификация метода EGP, в основе которой лежит использование ограничений на доли инструментов портфеля ценных бумаг (ПЦБ). Ограничения берутся так, чтобы состав ПЦБ в некотором смысле был максимально приближен к сложившемуся положению дел на фондовом рынке. В конце данной статьи приведена практическая иллюстрация нахождения оптимального портфеля с ограничениями на доли инструментов, из которой вытекает возможность использования предложенного метода при пассивном управлении ПЦБ.
Портфель ценных бумаг, доходность, риск, метод egp, ограничения на доли инструментов
Короткий адрес: https://sciup.org/140269668
IDR: 140269668
Список литературы Об использовании ограничений на доли инструментов при управлении портфелем ценных бумаг
- Elton E.J., Gruber M.J. Modern Portfolio Theory and Investment Analysis. N.Y.: JohnWileyandSons, 1987. -645c.
- Статья Лукашина Ю.П.: "Оптимизация структуры портфеля ценных бумаг". - 22с.
- Актуальные данные котировок акций: http://ru.investing.com References
- Elton E.J., Gruber M.J. Modern Portfolio Theory and Investment Analysis. N.Y.: JohnWileyandSons, 1987. -645c.
- Stat'ya Lukashina YU.P.: "Optimizaciya struktury portfelya cennyh bumag". - 22s.
- Actual quotations of shares http://ru.investing.com
