Оптимизация кредитного портфеля на основе повышения согласованности срочной структуры активов-пассивов коммерческого банка
Автор: Ступина Алена Александровна, Югай Александр Яковлевич
Журнал: Сибирский аэрокосмический журнал @vestnik-sibsau
Рубрика: Экономика
Статья в выпуске: 2 (23), 2009 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается оптимизация кредитного портфеля на основе повышения согласованности срочной структуры активов-пассивов коммерческого банка. Проводится сравнительный анализ существующих методов решения проблемы. Предлагаются шесть стратегий приведения временной структуры активов-пассивов к согласованному виду при формировании кредитного портфеля. На их основе построены модели формирования кредитного портфеля коммерческого банка.
Оптимизация, кредитный портфель
Короткий адрес: https://sciup.org/148175944
IDR: 148175944
Optimization in establishing of a credit portfolio formation based on conformity of urgent active-passive structure of the commercial bank
Optimization in establishing a credit portfolio is described. It is based on coordination of urgent active-passive structure of the commercial bank. The comparative analysis of the existing methods to solve such a problem has been performed. There are proposed six strategies, which allow to transform a temporary structure of actives and passives to coordinated format at the point of formation of credit portfolio. The new models for the formation of credit portfolio of any commercial bank are proposed.
