Primena modela višekriterijumske analize u bankarskom sektoru

Rezime. Uslovi poslovanja banaka su sve složeniji i oni zahtevaju višekriterijumski pristup pri rešavanju poslovnih problema, koji omogucava poredenje veceg broja alternativa ocenjenih prema unapred utvrdenim kriterijumima. Cilj ovog rada je da objasni znacaj visekriterijumskog odlucivanja, kao i da prikaze mogucnosti njegove primene u reševanju problema i donošenju odluka u poslovnim banakama. Informacije koriscene u ovom radu zasnovane su na podacima prikazanim u naucnim casopisima, kao i na koriscenju softvera za podrsku odlucivanju. Ovaj rad namenjen je istrazivacima i prakticarima koji se bave principima odlucivanja, kao i prakticarima koji donose odluke u poslovnim bankama.

kljucne reci: visekriterijumska analiza, poslovne banke, ANP, PROMETHEE

UVOD

Odlucivanje je proces koji je uslovljen postojanjem odredenog problema i podrazumeva preduzimanje skupa akcija i aktivnosti koje rezultuju njegovim rešenjem. U literaturi nalazimo i definiciju po kojoj je odlucivanje resenje stanja neodlucnosti pri cemu se naglasava neodlucnost uslovljena nesigurnoscu vezana za buducnost.2 Odlucivanje se moze definisati i kao proces donosenja odluke, i dobija na znacaju samo u situaciji postojanja dve ili vise alternative, a sustina procesa odlucivanja je izbor najbolje od njih. Kako bi se definisalo koja je alternativa najbolja, najpre je potrebno definisati kriterijume po kojima je odredena odluka najbolja. U savremenom poslovnom okruženju postoji veliki broj kriterijuma koji uticu na odredenu poslovnu situaciju, pa samim tim i na odluke koje treba doneti. Iz tog razloga, odlucivanje koje karakterise savrermeno poslovanje može se definisati kao višekriterijumsko.

U ovom radu prikazane su mogucnosti primene metoda visekriterijumske analize na donošenje odluka u bankarskom sektoru. U prvom delu rada akcenat je na poslovanju savremenih banaka u uslovima stalnih tržišnih promena. U drugom delu rada predstavljene su dve metode odlucivanja: ANP i metoda PROMETHEE, i mogucnosti njihove primene na problem rangiranja banaka. U trecem delu dati su rezultati problema rangiranja banaka do kojih se doslo, najpre koriscenjem softvera SuperDecision, a zatim i primenom softvera za višekriterijumsku analizu, kojim je problem rangiranja resen koriscenjem metode PROMETHEE. Rangiranje banaka u ovom radu obradeno je sa stanovisa njihovog pozicioniranja na trzistu, pa su i kriterijumi rangiranja definisani shodno tome.

1.    Pregled literature

Kako bi se, u savremenom okruzenju preduzeca, donela najbolja odluka neophodno je izucavati i analizirati okruzenje u okviru koga se vrsi odlucivanje. ³ Savremeno poslovno okruzenje prate ucestale promene, i donošenje odluka u ovakvom okruženju predstavlja jedan veoma složen proces. Okruženje u kome se danas nalaze poslovne banke u Srbiji može se definisati kao veoma turbulentno.

Veoma je bitno shvatiti ulogu koju ima menadžment banke, jer banke postaju znacajno slobodnije u svom poslovanju, a bankarsko trziste postepeno postaje sve deregulisanije sa izraženom konkurencijom. Banke gube položaj monopoliste na strarim tržištima, tako da se od menadžera traze drugacija znanja i sposobnosti nego ranije. 4 Odlucivanje je proces koji prati svaku poslovnu aktivnost jednog menadžera. Stoga su razvijene metode i modeli koji menadžerima pomažu u donošenju najbolje odluke.

Razvojem višekriterijumske analize, odnosno višekrieteijumskog pristupa odlucivanju, problem donosenja najbolje odluke se vise ne svodi na zadatak optimizacije jednog kriterijuma. Visekriterijumsko odlucivanje je veoma kompleksan proces koga cini skup slozenih aktivnosti, pa se stoga ukazuje na njegovu interdisciplinarnost, Danas, menadžeri donose odluke zasnovane na velikom broju prikupljenih podataka, jer samo tako mogu obezbediti ucesce na nestabilnom bankarskom trzistu ili povecanje trzisnog ucesca i profita.

2.    Savremeno bankarsko tržište

Poslovno okruženje u kome banke danas posluju može se definisati sporijim priverdnim rastom uzrokovanim smanjenjem investicija, viskom stopom nezaposlenosti stanovnista i slabljenjem domace valute. Klijente karakterise pad kupovne moci i zivotnog standarda, kao i pad zarada Bankama je ostvarenje adekvatne pozicije na tržištu je jedan od osnovnih ciljeva poslovanja, osim ostvarenja profita kao osnovnog cilja poslovanja svih subjekata na trzistu. Vecina banaka, u ovakvom okruzenju, osim nastavka kreditiranja i uobicajenih poslovnih aktivnosti, nastoji i da razvije i uvede proizvode i usluge prilagodene izmenjenim potrebama klijenata.

3.    Odlucivanje u bankarskom sistemu

Uspesnost poslovanja banke kao preduzeca zavisi od sposobnosti njenog rukovodeceg kadra koji donosi odluke i snosi posledice takvih odluka. Osnovna delatnost savremene banke nije samo obavljanje klasicnih bankarskih poslova, vec i proizvodnja bankarskih proizvoda i usluga i njihova prodaja na trzistu. Mozemo reci da se poslovanje banaka danas ne razlikuje znacajno od poslovanja klasicnih proizvodnih i usluznih preduzeca. Stoga je neophodno da banka, kao i ostala preduzeca, svoje proizvode i usluge, predstavi i ponudi tržištu, kao i da se izbori sa konkurencijom i zauzme odgovorajucu trzisnu poziciju. Poslovna banka, dakle, mora poznavati tržište i, za nju interesantne tržišne segmente.

Kako bi u jakoj konkurenciji ostvarila profit i opstala na domacem ili medunarodnom finansijskom trzistu, neophodno je da se banka prilagodava promenama u okruzenju i njegovim zahtevima.

U savremenoj teoriji odlucivanja kao posebnoj naucnoj disciplini, višekriterijumska analiza predstavlja jednu od oblasti koja se veoma brzo razvija. Jedan od razloga zbog koga se posebna pažnja poklanja višekriterijumskoj analizi su stvarni poslovni problemi koji zahtevaju donošenje najbolje odluke, iako su kriterijumi po kojima treba doneti tu odluku veoma cesto konfliktni. Bez obzira da li su kriterijumi istog ili razlicitog karaktera (max, min), optimalno resenje prakticno ne postoji, odnosno nije moguce naci resenje koje ce biti najbolje po svim kriterijumima.5 Filozofija metoda visekriterijumskog odlucivanja je da se težište stavlja na analizu odnosa kriterijuma i alternativa, a ne na optimizacioni postupak za vrednovanje tih odnosa. Višekriterijumska analiza podrazumeva postojanje globalnog cilja, koji je iskazan kroz kriterijume ciji znacaj odreduje donoslic odluke ili analiticar dodeljujuci im odreden tezine, odnosno tezinske koeficijente. Ove tezine odreduju vaznost odredenog kriterijuma i one su, najcesce, iskazane u normalizovanoj formi. Tako se u odredenoj fazi procesa odlucivanja definiše matrica alternativa i kriterijuma, koja se još naziva i matrica odlucivanja i koja se analizira i obraduje kako bi se iz nje dobio rezultat u vidu rangiranih alternativa.

4.    Modeli za podrsku odlucivanju

U ovom radu bice predstavljen problem rangiranja banaka, a kao pomoc u dolazenju do optimalnog resenja korisceni su analiticki mrezni proces (ANP) i metoda PROMETHEE.

Analiticki mrezni proces (ANP) je metod za donosenje odluka koji uzima u obzir mnogobrojne i razlicite kriterijume i njihove preferencije, ukljucujuci i povratne veze izmedu kriterijuma i alternativa, koje su definisali eksperti. Ovaj model nastao je poboljšanjem AHP modela koji je veoma cesto koriscen u procesu donosenja poslovnih odluka. Poboljsanja ANP modela u odnosu na AHP su u tome sto ANP metoda omogucuje tretiranje interakcije izmedu elemenata istog nivoa. ⁶ ANP metoda razvijena je za resavanje visekriterijumskih problema sa meduzavisnim kriterijumima. Model rangiranja banaka koji je definisan koriscenjem sofrver Superdecision prikazan je na slici 1.

Cilj ovog modela je rangirati banke u Srbiji od najbolje do najlošije. Kriterijumi koji su korisceni za rangiranje banaka su sledeci:

• •    Poznatost brenda i reklame

• •    Koriscenje bankarskih usluga

• •    Percepcija prozivoda i usluga

• •    Percepcija banke

• •    Imidž banke

• •    Atraktivnost novih proizvoda

Slika 1. Model rangiranja banaka metodom ANP

Kako bi se banke rangirale po definisanim kriterijumima, potrebno je definisati njihove tezine. I tezine kriterijuma su izracunate pomocu softvera SuperDecisions i prikazane su na slici 2. Kriterijum ’Koriscenje bankarskih uslga’ je najvažniji kriterijuma sa aspekta ostvarenja tržišne pozicije i njegu je dodeljena najveca tezina.

Slika 2. Kriterijumi za rangiranje banaka

Predstavljeni modela rangiranja banaka daje sledeci rezultat rangiranja po svim kriterijumima (Slika 3).Takode, moguce je prikazati rangiranje banaka po nekom odredenom kriterijumu

Alternative Rankings

Graphic	.-X Itorn a tive s	Total	IM о t*ni а 1	Ide.il	I-? a n Bcin {*
■	BANKA 1	0.0364	0.04 16	0.3 149	1 1
■	В ATM KA 2	011 55	О 1 32 1	1 оооо	1
■	BANKA 3	0.0524	0.0599	0.4533	8
	BANKA -4	О 0308	О 0352	О 2666	14
	1 J Л IN К A ^	О 0290	О 033 1	о 2507	1 5
■	BANKA <5	0.0563	0.0643	0.4870	7
■	BANKA 7	О 0495	О 0566	О 1287	9
■	BANKA 8	0.0925	О. 1057	0.8008	2
■	BANKA 9	О 0739	О 0845	О 6399	5
■	В ATM KA IO	0.0838	0.0957	0.7248	4
■	BANKA 1 1	О 0909	О 1039	О 7867	3
■	В AIM KA 12	0.0586	0.0670	0.5074	6
■	BANKA 1 3	О 0403	О 046 1	О 3488	ю
	BANKA 1 4	О 0328	О 0375	О 2840	1 2
	ВАККА 15	0.0322	0.0368	0.2789	1 3

Slika 3. Rešenje modela rangiranja banaka u softveru SuperDecisions

Na osnovu tabelarno prikazanog resenja, mozemo zakljuciti da je Banka 2 najbolje rangirana banka na tržištu, nju slede banka pod brojevima 8,9,10 i 11. Ostale banke, odnosno alternative su priblizno jednake i njih necemo razmatrati u nastavku rada.

Problem rangiranja banaka resicemo i koriscenjem metoda PROMETHEE- Ovom metodom rangiracemo banke koje su metodom ANP rangirane od prve do pete (Slika 4).

Slika 4. Metoda PROMETHEE – kriterijumi i aletrantive

Metoda PROMETHEE (Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluation) je jedna od novijih metoda višekriterijumske analize koju su 1984. godine razvili J.P. Brans, B. Marescha i P. Vincke. Metoda PROMETHEE pripada grupi ’mekih’ metoda višekriterijumske analize koji bez vecih teskoca tretiraju prostore odluka i kriterijuma razlicite metrike, kao i slucajeve kada verbalne ocene kvalitativnih performansi treba prethodno kodirati, ili kada treba koristiti razlicite skale vrednosti u oceni performansi alternativa u odnosu na kriterijume. Jedna od osnovnih prednosti ove metode su u tome što je ona izutetno jednostavna i ona pruza mogucnosti delimicnog (PROMETHEE I) i potpunog (PROMETHEE II) rangiranja akcija, a u zavisnosti od potreba donosioca odluke. Kvantifikovana matrica odlucivanja za pet alternativa i šest datih kriterijuma prikazana je na slici 5.

Slika 5. Kvantifikovana matrica odlucivanja

Matrica parametara sa težinama data je na slici 6.

Slika 6. Matrica parametara PROMETHEE modela

Rezultat ovog modela predstavljen je u obliku izveštaja, a u ovom radu je prikazan samo deo tog izveštaja koji se odnosi na rangiranje alternativa (slika 7).

Slika 7. Rešenje modela rangiranja banaka primenom metode

PROMETHEE

5.    Uporedna analiza rešenja dobijenih ANP metodom i metodom PROMETHEE

Na osnovu rezultata dobijenih koriscenjem dve razlicite metode, mozemo zakljuciti da su resenja pribliznih vrednosti. Kriterijumi za rangiranje su u oba slucaja priblizno jednako ocenjeni, sto je prikazano slikama 2 i 6.

Tako je kriterijum ’Koriscenje bankarskih usluga’ ocenjen kao najznacajniji.

Metodom ANP dobijeno je rešenje po kome je Banka 2 najbolje rangirana banka na srpskom trzistu. Rang alternativa jadnoznacno je odreden i za sve ostale alternative od 2 do 17. Metoda PROMETHEE je metoda kojom se vrši rangiranje alternativa na osnovu dodeljenih preferencija donosioca odluke. Rešenje modela primenom metoda PROMETHEE pokazuje da je dominantna alternativa Banka 2 (Alternativa 1) i da ona dominira nad svim ostalim alternativama. Ostale alternative su podjednako rangirane, odnosno nijedna od njih ne dominira nad ostalima. Mozemo zakljuciti da je resenje problema dobijeno koriscenjem metode ANP preciznije, jer su sve alternative jednoznacno rangirane, dok resenje modela koriscenjem metode PROMETHEE, u ovom slucaju, ukazuje samo na najdominantiju alternativu.

ZAKLJUCAK

U ovom radu prikazan je primer odlucivanja u poslovnim bankama koriscenjem metoda visekriterijumske analize. Bankama pripada centralno mesto u okviru finansijskog modela zemlje i one su osnovni kolektori, usmerivaci i distributeri novcenih tokova. Osnovni cilj rada bio je da se razrade teroijske metode i modeli koji se mogu primenjivati u praksi. Predstavljen model daje brojne mogucnosti, pa se tako moze videti rejting banaka u zavisnosti od odredenih, unapred postavljenih kriterijuma. U radu su prikazane rang liste banaka po definisanim kriterijumima, a na kraju rada data je komparativna analiza dobijenih rezultata.