Частично оптимальные управления решениями линейных стохастических дифференциальных уравнений
Автор: Бурцева О.Н.
Журнал: Математическая физика и компьютерное моделирование @mpcm-jvolsu
Рубрика: Математика
Статья в выпуске: 9, 2005 года.
Бесплатный доступ
Найдены условия существования и явный вид частично оптимального управления линейным стохастическим дифференциальным уравнением в терминах прямых-обратных стохастических дифференциальных уравнений. Получен ряд вспомогательных результатов, которые имеют самостоятельное значение: теорема о виде решения безгранично делимого линейного стохастического дифференциального уравнения и теоремы о свойствах некоторых специальных операторов на пространствах решений стохастических дифференциальных уравнений.
Короткий адрес: https://sciup.org/14968559
IDR: 14968559
Список литературы Частично оптимальные управления решениями линейных стохастических дифференциальных уравнений
- Гихман И.И., Скороход А.В. Стохастические дифференциальные уравнения и их приложения. Киев: Наукова думка, 1977.
- Гихман И.И., Скороход А.В. Управляемые случайные процессы. Киев: Наукова думка, 1982.
- Гихман И.И., Скороход А.В. Стохастические дифференциальные уравнения. Киев: Наукова думка, 1968.
- Липцер Р.Ш., Ширяев А.Н., Статистика случайных процессов. М.: Наука, 1974.
- Chen S., Yong J. Stochastic linear quadratic optimal control problems//Applied Mathematics Optimization. 2001. № 43. P. 21-45.
Статья научная
