Использование копул в статистическом анализе телекоммуникационного трафика
Автор: Карташевский Игорь Вячеславович
Журнал: Инфокоммуникационные технологии @ikt-psuti
Рубрика: Новые информационные технологии
Статья в выпуске: 4 т.14, 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается использование копула-функций для анализа сильнокоррелированного самоподобного трафика мультисервисных сетей, а также моделирования двумерных плотностей вероятности коррелированных случайных величин. Приводится определение копула-функций, а также коэффициентов ранговой корреляции Кендалла и Спирмена, учитывающих более тонкую структуру зависимости между отсчетами трафика. В качестве примера рассматривается построение копул Гумбеля, Клейтона, а также копул семейства Фарли-Гумбеля-Моргенштерна для двумерного логнормального распределения. Устанавливается связь между ранговыми коэффициентами корреляции и коэффициентом корреляции Пирсона.
Копула, ранговая корреляция, двумерное логнормальное распределение, самодобие, телекоммуникационный трафик
Короткий адрес: https://sciup.org/140191852
IDR: 140191852 | DOI: 10.18469/ikt.2016.14.4.08
Список литературы Использование копул в статистическом анализе телекоммуникационного трафика
- Шелухин О.И., Осин А.В., Смольский С.М. Самоподобие и фракталы. Телеком-муникационные приложения. М.: Физматлит, 2008. -368 с.
- Клейнрок Л. Теория массового обслуживания. М.: Машиностроение, 1979. -432 с.
- Balakrishnan N., Chin-Diew Lai. Continuous Bivariate Distributions. Springer Dordrecht Heidelberg London New York, 2009. -684p.
- Nelsen R.B. An introduction to copulas. Lecture Notes in Statistics. 2-nd Edition, New York, Springer, 2006. -269 p.
- Фантаццини Д. Моделирование многомерных распределений с использованием копула-функций. I//Прикладная эконометрика, №2 (22), 2011. -С. 98-134.
- Фантаццини Д. Моделирование многомерных распределений с использованием копула-функций. II//Прикладная эконометрика. №3 (23), 2011. -С. 98-132.
- Фантаццини Д. Моделирование многомерных распределений с использованием копула-функций. III//Прикладная эконометрика, №4 (24), 2011. -С. 100-130.
- Genest C., MacKay R.J. Copules archim´ediennes et familles de lois bidimensionnelles dont les marges sont donn´ees. Canad. J. Statist. 14, 1986. -Р. 145-159.
- Yerel S., Konuk A. Bivariate lognormal distribution model of cutoff grade impurities: A case study of magnesite ore deposit. Scientific Research and Essay. Vol. 4 (12), 2009. -Р. 1500-1504.
- Тамм Ю.А., Гомозова Т.М. К аппроксимации интеграла вероятности//Электросвязь, №9, 1970. -С. 77-78.
- Бейтмен Г., Эрдейи А. Высшие трансцендентные функции. Т.2. М.: СМБ, 1974 -296 с.
- Градштейн И.С., Рыжик И.Н. Таблицы интегралов, сумм, рядов и произведений. М.: Физматгиз, 1971. -1108 с.
