Экспертная модель скоринга биржевых активов
Автор: Лабунец Леонид Витальевич, Лабунец Елена Леонидовна, Лебедева Наталья Леонидовна
Рубрика: Математическое моделирование в экономике и управлении
Статья в выпуске: 4, 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье представлена экспертная модель скоринга ценных бумаг на примере российских акций в виде системы фундаментальных показателей деятельности компаний. Рассмотрены процедуры оценки весов важности финансовых мультипликаторов на основе метода парных сравнений Саати. Для случая трёх классов значимости факторов рассмотрен новый, геометрически интерпретируемый показатель согласованности элементов матрицы парных сравнений. Согласование мнений экспертов предложено выполнять на основе релаксационных алгоритмов решения системы линейных неравенств
Фундаментальный анализ, финансовые мультипликаторы, скоринг акций, метод анализа иерархий, матрица парных сравнений, релаксация системы линейных неравенств, показатель согласованности
Короткий адрес: https://sciup.org/148160192
IDR: 148160192
Список литературы Экспертная модель скоринга биржевых активов
- Саати Т.Л. Принятие решений. Метод анализа иерархий/Т. Саати, пер. с англ. -М.: Радио и связь, 1993. -278 с.
- Саати Т.Л. Принятие решений при зависимостях и обратных связях: аналитические сети/Т.Л. Саати, пер. с англ. -М.: Издательство ЛКИ, 2008. -360 с.
- Коттл С. «Анализ ценных бумаг» Грэма и Додда/С. Коттл, Р.Ф. Мюррей, Ф.Е. Блок, пер. с англ. -М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2001. -704 с.
- Недосекин А.О. Фондовый менеджмент в расплывчатых условиях /А.О. Недосекин -СПб.: Сезам, 2003. -200 с. -Режим доступа: http://sedok.narod.ru/index.html.
- Chu, A.T.W., Kalaba, R.E., Springarn, R.A. Comparison of Two Methods for Determining the weights of Belonging to Fuzzy Sets//Journal of Optimization Theory and Applications. -1979. -Vol. 27. -N 4. -Pp. 531-538.
- Fülöp, J., Koczkodaj, W.W., Szarek, S.J.A. Different Perspective on a Scale for Pairwise Comparisons//Transactions on computational collective intelligence. -2010. -Vol. 1. -Pp. 71-84.
- Булавский В.А. Методы релаксации для систем неравенств: учеб. пособие/В.А. Булавский; Новосиб. гос. ун-т им. Ленин. комсомола. -Новосибирск: НГУ, 1981. -82 с.
- Фишберн П.С. Теория полезности для принятия решений /П.С. Фишберн, пер. с англ. -М.: Наука, 1978. -352 с.
- Айвазян С.А. и др. Прикладная статистика: основы моделирования и первичная обработка данных: справочное изд./С.А. Айвазян, И.С. Енюков, Л.Д. Мешалкин. -М.: Финансы и статистика, 1983. -471 с.
- Абаев Л.Ч. Об одном подходе к оценке непротиворечивости экспертной информации/Л.Ч. Абаев//Теория активных систем: труды Междунар. науч.-практ. конф. (17-19 ноября 2003, Москва, Россия): тез. докл. -М.: ИПУ РАН, 2003. -Т. 1. -С. 79 -80.
- Киселев И.С. Показатель согласованности количественных предпочтений в матрице парных сравнений/И.С. Киселев//Известия Томского политехнического университета. -2011. -Т. 318. -№ 5. -С. 22 -24.
- Buja, A., Cook, D., Asimov, D., Hurley, C. Theory and computational methods for dynamic projections in high-dimensional data visualizations//Journal of Computational and Graphical Statistics. -1999. -Vol. 8. -N 3. -Pp. 1 -24.
