Подходы к оценке рыночного риска на основе Базеля III
Автор: Жиганова Е.М.
Журнал: Экономика и бизнес: теория и практика @economyandbusiness
Статья в выпуске: 4-2 (50), 2019 года.
Бесплатный доступ
В данной статье рассматриваются подходы к оценке величины рыночного риска на основании стандартов, изданных Базельским комитетом по банковскому надзору. Выделяются и описываются характерные особенности определения рыночного риска в российской практике, а также систематизируется международный опыт по вопросу оценки рыночного риска, начиная с Базеля I. В статье также отмечается, что в связи с новыми требованиями Базеля III, связанными с управлением кредитными организациями рыночным риском, вопросы формирования эффективной системы риск-менеджмента становятся все более актуальными.
Рыночный риск, базель, торговый портфель, банковский портфель, стандартизированный подход, подход на основании внутренней модели
Короткий адрес: https://sciup.org/170181611
IDR: 170181611 | DOI: 10.24411/2411-0450-2019-10532
Список литературы Подходы к оценке рыночного риска на основе Базеля III
- The supervisory treatment of market risk. Consultative proposal by the Basle Committee on Banking supervision. 1993. Электронный ресурс. URL: http://www.bis.org/publ/bcbs11a.pdf / (дата обращения: 28.04.2019).
- Amendment to the Capital Accord to incorporate market risk. Basle Committee on Banking Supervision. 1996. Электронный ресурс. URL: http://www. bis.org/publ/bcbs24.pdf / (дата обращения: 28.04.2019).
- Положение Банка России от 3 декабря 2015 г. N 511-П "О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска". Электронный ресурс. URL: https://base.garant.ru/71283076/ (дата обращения: 28.04.2019).
- A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems - revised version. Basle Committee on Banking Supervision. 2011. Электронный ресурс. URL: http://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf / (дата обращения: 28.04.2019).
- Fundamental review of the trading book: A revised market risk framework. Basle Committee on Banking Supervision. 2013. Электронный ресурс. URL: http://www.bis.org/publ/bcbs265.pdf / (дата обращения: 28.04.2019).
