Прогнозирование ожидаемой инфляции с использованием данных российского фондового рынка
Автор: Савельев А.В.
Журнал: Имущественные отношения в Российской Федерации @iovrf
Рубрика: Финансы - финансы, денежное обращение и кредит
Статья в выпуске: 3 (282), 2025 года.
Бесплатный доступ
Автор анализирует причины несоответствия результатов, полученных с применением доходного и сравнительно подходов к оценке недвижимости на развитом сегменте рынка. Сравнивает прогнозы Министерства экономического развития Российской Федерации по индексу потребительских цен на будущие периоды и фактические показатели индекса в 2018-2024 годах. Предлагает осуществлять прогнозирование ожидаемой инфляции с использованием данных российского фондового рынка посредством сопоставления номинальной и реальной доходностей ОФЗ-ПД и ОФЗ-ИН. Приводит примеры вычислений.
Прогнозирование ожидаемой инфляции, метод рыночной экстракции, прогнозные индексы потребительских цен, достигнутые значения потребительских цен, номинальная доходность офз-пд и офз-ин, реальная доходность офз-пд и офз-ин, линкер
Короткий адрес: https://sciup.org/170211956
IDR: 170211956
Forecasting expected inflation using Russian stock market data
The author analyzes the reasons for the discrepancy between the results obtained using the income and comparative approaches to real estate valuation in the developed market segment. Compares the forecasts of the Ministry of Economic Development of the Russian Federation for the consumer price index for future periods and the actual index indicators in 2018-2024. Proposes to forecast expected inflation using Russian stock market data by comparing the nominal and real yields of OFZ-PD and OFZ-IN. Provides examples of calculations.
