Стресс-тестирование банка России
Автор: Панюков Анатолий Васильевич, Пьянков Виталий Александрович, Шамсивалеев Тимур Наилевич
Рубрика: Экономика и финансы
Статья в выпуске: 1 т.11, 2017 года.
Бесплатный доступ
В 2016 году российская банковская система стабилизировалась, но, согласно прогнозам, в ближайшее время ожидается рост задолженности банков. Проводимая научная работа заключается в проверке банковской системы России на прочность с помощью стресс-тестирования. Тест заключается в оценке потенциального воздействия на Банк России изменений в факторах риска, которые соответствуют исключительным, но вероятным событиям. В основе модели стресс-тестирования, используемой в работе, лежит сценарий «набег вкладчиков», охватывающий весь банковский сектор. В ходе вычислений рассматриваются возможности Центрального банка по санированию банковской системы в определенном объеме в срок, определенный условиями теста.
Анализ банков, банк России, стресс-тестирование, кризисная ситуация, достаточность капитала, банковский сектор, математическая модель, сценарный анализ, набег вкладчиков, имитационная модель
Короткий адрес: https://sciup.org/147156327
IDR: 147156327 | DOI: 10.14529/em170104
Список литературы Стресс-тестирование банка России
- Пронская, Н.С. Оценка банковских рисков: теория и реальность/Н.С. Пронская//Финансы и бизнес. -2008. -№ 3. -С. 29-41.
- Лебедева, М.Е. Банковские системы ряда стран Центральной и Восточной Европы: анализ текущего состояния/М.Е. Лебедева//Финансы и бизнес. -2013. -№ 2. -С. 74-77.
- Хасянова, С.Ю. Влияние внешних шоков на стоимость капитала банковского сектора РФ: оценка на основе модели векторной авторегрессии/С.Ю. Хасянова, Д.Н. Малов//Финансы и бизнес. -2015. -№ 2. -С. 105-114.
- Кетова, И.А. Анализ развития банковского сектора на региональном финансовом рынке/И.А. Кетова, Е.Е. Рачилов//Вестник ЮУрГУ. Серия «Экономика и менеджмент». -2013. -Т. 7, № 2. -С. 43-49.
- Шамсивалеев Т.Н. Анализ стрессоустойчивости банковской системы на примере Банка России/Т.Н. Шамсивалеев//Труды 7-й Международной научно-практической конференции студентов и аспирантов «Статистические методы анализа экономики и общества» (17-20 мая 2016 г.)/редкол.: В.С. Мхитарян . -М.: ВШЭУ, 2016. -С. 332-333.
- A survey of stress tests and current practice at major financial institutions. -http://goo.gl/Mah0Dk (дата обращения: 11.11.2016).
- Подходы к организации стресс-тестирования в кредитных организациях. -http://goo.gl/M2EbYm (дата обращения: 11.11.2016).
- Инструкция Банка России от 03.12.2012 № 139-И «Об обязательных нормативах банков».
- Баланс Банка России в 2016 году. -https://goo.gl/gCtocK (дата обращения: 15.11.2016).
- Ставка Центрального Банка РФ. Прогноз на 2016 и 2017 годы от экспертов АПЭКОН. -https://goo.gl/xssId6 (дата обращения: 15.11.2016).
