Экономико-математическое моделирование. Рубрика в журнале - Вестник Пермского университета. Серия: Экономика
Commercial bank liquidity management
Статья научная
Bank liquidity management and optimal resource allocation of commercial bank Nostro accounts balances receive much less attention from the scientists compared to the questions on capital structure, funding, credit risk analysis and stress testing. Optimal liquidity management is a way to lower bank costs and risks, which are going to increase over time, especially when money markets are dry of free funds. There are two sides of the issue to be analyzed. The optimal resource allocation and corresponding accounts balances optimization are the first points to be considered. Then we should look at the process as a problem of liquidity requirements. In this article we formulate the procedure of optimal resource allocation up to a one-year horizon. The first part of the research is a one-month optimization: efficiency function and the related constraints of the corresponding accounts. The next step deals with the liquidity requirements (N3 and NSFR) restrictions, and balance sheet aggregation, and its influence on the liquidity requirements. With this in mind we develop inequations to specify long-term liquidity deficit. Finally, we create a consolidated mathematic model of optimal liquidity management up to a one-year horizon. In addition, we look at an alternative of short-term funding with premium to market to smoothen non-planned funds outflow.
Бесплатно
Статья научная
The question of whether the strategy of undertaking corporate social responsibility (CSR) policy is an effective signal of a high level of food safety is considered in this paper. Despite the existence of some state mechanisms aimed at solving the lemon problem, the presence of a great number of fake and adulterated food on Russian food markets show that it has not been solved yet. Specificity of food (its experimental and trusting qualities) makes it impossible to evaluate the qualitative characteristics of food before it is purchased by customers. The analysis was based on Bertrand model with a differentiated product. Theoretic and game modelling resulted in articulation of the conditions for "desired" Nash equilibrium, where CSR policy is implemented by the companies producing safer food. The comparison of possible Nash equilibriums has lead us to the conclusion that the efficiency of CSR strategy as a quality signal is determined by the control and support of the manufacturers provided by the state and by the number of "responsible" health-conscientious customers. "Desired" Nash equilibrium may be reached without "responsible" customers, but with a high level of state support towards "honest" companies with a positive CSR record. This means that the weakness or lack of state mechanisms to support or encourage the manufactures, a small share of health-conscientious customers, their low activity in monitoring safety level when choosing food are among the factors determining the low activity of manufacturers in CSR policy implementation.
Бесплатно
DSGE-model for Russian economy with banks and firmspecific capital in coronavirus pandemic
Статья научная
The article presents a dynamic stochastic general equilibrium model (DSGE-model) for the Russian economy. The model describes the behavior of the following macroeconomic agents: households, real sector, banking sector, Central Bank, as well as the interactions between them and the world. Household modeling uses the external habit formation approach to account for the inertia of preferences. To model the real sector, we abandoned the most common approach which assumes that the decision on investments is made by the households as the owners of production factors. Instead, we took the firm-specific capital approach which assumes that the decision on investment is made by the firms themselves. The study also considers that in Russia, fixed assets are mostly invested from the firms' own funds. To account for the investment inertia in the fixed asset in a real sector model, the expenditures are transferred to the commissioning of new facilities, the Calvo model is applied to describe the price setting under the monopolistic competition. A banking sector which defines the loan and debt interest rates to the key Central Bank interest rate is chosen to be a link between the households and firms in the model. The Taylor equation is used to describe the monetary policy of the Bank of Russia under the inflation targeting, while an inertia factor is included into the equation with the uncovered interest parity for the budget rule which regulates the purchases (or sales) of the currency by the National Welfare Fund. The final linearized model is a system of 23 difference equations with rational expectations. Based on the proposed model, calculations were made and key macroeconomic indicators were forecasted for 2020-2021 on a quarterly basis for the Russian economy. The calculations account for the relevant recessionary factors: oil price fall, oil production cut in OPEC+ deals, quarantine measures aimed to prevent the spread of the corona virus infection, anti-recessionary measures of the RF Government. The findings show that the economic downturn in 2020 can be from 5 to 7% under COVID-19 pandemic. Growth in 2021 is estimated to be within 3-5%. The developed model can be used for scenario projecting for the Russian economy, upgrading the monetary policy of the Bank of Russia, and for developing applied quarterly projection models (QPM). The model could be further modified by including more elements: decomposing the household sector into the Ricardian and non-Ricardian ones, identifying the resources industries and industries in the real sector which manufacture the invested goods, including the key taxes and budget expenses into the model. One more promising area is to analyze the equilibrium of the interest rates when large firms could accumulate their own financial resources. This prerequisite decreases the demand for the bank loans from the real sector and, thus, leads to lower, including the negative, interest rates. The proposed approach enhances the quality of a DSGE model as a predictive tool for making the political and managerial decisions.
Бесплатно
Determinants of regional migration flows from former Soviet republics to Russia
Статья научная
The dissolution of the Soviet Union two decades ago created a new migration situation in the region. Although former Soviet republics develop independently, the region remains a common area for the vast majority of population. The post-Soviet movement of people is facilitated by shared transportation and communication systems, a regionally recognized language (Russian), education systems, complementary labor markets, and similar mentalities and behavior patterns. Russia is an important place of destination for regional migration. This may be attributed to notable income differentiation between former Soviet republics and Russia. Relevant changes of demographic profile in both directions also predict and reflect the patterns and flows of regional movement of people. This paper is aimed at analyzing and identifying factors affecting regional migration flows to Russia. The gravity model, being a key empirical tool, has been utilized in the paper. The research approach to the topic of interest remains interdisciplinary as it incorporates both economic and non-economic factors of migration patterns. The key finding of the paper is that the level of income in source countries and population in places of origin and destination are influential for migration. Socio-cultural factors which reflect a common historical background remain significant in all estimations.
Бесплатно
Статья научная
The task to develop and use economic-mathematical models that increase the speed and quality of decision-making is becoming acute in terms of increasing competition at the banking service market, and in the consequences of the need for permanent increase of economic efficiency of banking institutions. Currently most of the decisions are made by banks in an expert way or on the basis of single calculations of economic efficiency of individual projects taking into account the available statistical data on the dynamics of macroeconomic processes. Problems of this kind are usually implemented on the basis of stochastic economic-mathematical models that are based on the knowledge about the probabilistic characteristics of the simulated parameters. For their construction it is necessary to observe rather harsh conditions on implementation of the above considered processes that it is difficult to realize in practice. Hereby, to solve a multi-criteria optimization management problem of a retail unit of a commercial bank we suggest using dynamic economic-mathematical models that include control actions and a vector criterion of quality. The tools under consideration focus on the increase of efficiency of decision-making in the field of the control of the staff amount, as well as in the sales system of a retail unit of a commercial bank. The stages of the creation of dynamic models and an algorithm for the solution of the vector optimization problem have been worked out. For the solution of the optimization problem of the management of a retail unit of a commercial bank we have made calculations for the set of practical tasks in the software environment Delphi 7. And the results obtained during the calculations have been illustrated. The analysis of the results has been made and the selection of an optimal solution has been explained. The suggested method for the vector optimization is characterized with significant practical application as it can be used as the basis for the development of systems to support management decision-making in various areas of the banking sector. Further works in the field will be devoted to the complication of the suggested tools by expanding the phase vector of the management system of a retail unit of a commercial bank by including additional quality criteria for the implementation of the management process under consideration, as well as through the solution of the problem of dynamic economic-mathematical modeling of the process of optimization of adaptive management of the similar process.
Бесплатно
Статья научная
The article describes a conflict between interests of the state customer and the prime contractor on the issue of aeronautical systems and subsystems reliability improvement during its aftersales support. The conflict between interests is shown to arise under the traditional approach to payment for the prime contractor’s services on a basis called “costs+”. Contractual models of public-and-private partnership which are used in the foreign countries successfully, with a payment scheme for the contractor’s services based on outcome performance measures of aeronautical systems and subsystems aftersales support, are presented as a conflict settlement mechanism. A long validity term of such contracts and independence of performance payment amounts from the contractor’s actual expenses motivate the private partner to hold some activities aiming at systems and subsystems reliability improvement. Applicability of technical and economic assessment of these activities is demonstrated. The main provisions of the method for technical and economic evaluation of the effectiveness of aeronautical systems and subsystems reliability improvement are presented thorough the example of a fleet of engines operated within a group of military transport aircrafts with their aftersales support based on outcome performance measures. The method is based on a simulation model of engines fleet operating which allows for the measures of technical and economic evaluation to be identified: average availability of the military transport aircrafts group during the contract validity period, state customer’s operating costs and the prime contractor’s profit. It is experimentally shown on the developed method basis that when the fleet of engines is supported aftersales based on outcome performance measures the prime contractor has an economic interest to improve engines reliability above the requirements specified in the regulatory documentation.
Бесплатно
Micex index forecasting: the predictive power of neural network modeling and support vector machine
Статья научная
The ability to predict the dynamics of financial instruments is an important topic for financial market players. In the context of large and heterogeneous information, there is a need to use effective methods to data processing for management decision-making. In particular, machine learning techniques are becoming very popular in financial modeling. The aim of this paper is to forecast the Russian stock price index by using machine learning methods such as neural network modeling and support vector machine and to examine their predictive power. For economic and mathematical modeling, we use statistical and analytical information on the dynamics of the MICEX stock price index, fundamental and technical indicators of the stock market for the period 2002-2016 years. For computational experiments, we use training, testing and validation datasets and software for machine learning in Python. The predictive power of the methods is estimated on the validation data with using both traditional indicators of mathematical statistics (such as absolute and relative prediction error) and count coefficient of determination. We found the use of a longer time period for the MICEX index that corresponds to large training data set in neural network modeling has led to training error reduction. The predictive power of support vector machine on validation data set is higher comparing with neural network modeling. However, that difference in prediction metrics is not significant. The development of a methodology for filtering input data and trading strategy based on machine learning algorithms are possible directions for further research.
Бесплатно
Статья научная
Over the last decade, an international inflow of remittances throughout the world has increased significantly, becoming the second largest source of foreign financial receipts. It is generally accepted that migrants’ transfers have the potential to benefit recipient countries. The empirical evidence of earlier studies provides controversial conclusions; the literature did not give special attention to the case of the the post-Soviet region. This may be related to the fact that countries of the former Soviet Union did not use to record the relevant data on remittances in their balances of payments. The purpose of this paper is to investigate empirically the role of remittances in economic growth in former Soviet republics for the period of 2002 through 2010, using a panel data set. Our analysis will cover eleven countries, excluding those that do not report data on remittances and Russia. The key finding of the paper reveals that migrants’ transfers do not directly facilitate output growth in former Soviet republics. Migrants act as altruistic individuals and their financial relations with those who remain in places of origin occur under asymmetric information. We admit the fact that our analysis is based upon the official data on remittances that are recorded in countries’ balances of payment. We do not take into consideration unrecorded and informal inflows, which may account for about half of all remittances sent to migrant-sending nations worldwide, and the post-Soviet region is not an exception.
Бесплатно
Статья научная
Basing on the theory of endogenous growth, we provide a possible explanation of differences in the development of national economies of the world and their reaction to the global economic crises. Earlier an approach to modeling of the choice of technologies in various countries was proposed (Matveenko, 2007, 2010). Technological progress is modeled as a change of parameter a of the Cobb-Douglas production function Y = AK aL~ a or of the CES production function Y = A(aK p + (1 - a) L p ) 17p. The parameter a has both technological and institutional meaning for the economy, in particular, for the Cobb-Douglas function it is the capital share. Recently, a big difference in capital share in different countries and in different times has been found empirically by several authors. The choice of the parameter naturally depends on the interests of the social groups: the workers and the capital owners; each group agrees to a change of the parameter a if it leads to income increase for this group. Thus, it is possible to identify the areas of coincidence and non-coincidence of interests of the social groups on the plane a-k, where k is the capital-to-labor ratio. Using the UNSTATS statistical data, we build the graphs of parametric dependencies a-k for the economies of the USA, Japan, Russia, China and Iran for the period of 2000 - 2010. The graphs clearly identify the sub-period of the crises by changes in the area of coincidence/non-coincidence of interests. A specific behavior of the integral characteristic for the area of non-coincidence of interests of the social groups in Russia and China is noted, which differs radically from the situation in the USA.
Бесплатно
Modeling of a closed mono-branch labor market conditions
Статья научная
Market modeling issues are currently acute as they are responsible for efficient operation of a labor market to achieve full employment and a high rate of economic growth. The aim of the study is to construct a theoretically reasonable closed mono-branch mathematical model that describes the behavior of economic agents at a labor market using a system of differential equations. The model is constructed on the following hypotheses:a market is a closed system with a constant number of the unemployed (applicants) and employees;employees and applicants can be divided into three conventional categories: low-skilled workers the demand for whom is low or absent, the number of these people is equal to the number of vacant positions at an enterprise; average-skilled workers, who may later join to a category of low-skilled or highly qualified workers; highly qualified workers and employers are mostly interested in them. To analyze the dynamic of average-skilled workers the staff training coefficient is implemented to select these employees. Shares of the each category representatives have been chosen as modeling variables. The staff training coefficient, as well as the number of employees and the unemployed and the amount of subjects of each category have been accepted to be constant according to the initial hypotheses. The dynamic of the variables is described by the system of three nonlinear differential equations. Consideration of the system peculiarities makes it possible to find the exact solution of the system in quadratures i.e. to determine the quantitative structure of each of the subjects of the labor market at any moment of time. Particular attention is paid to the asymptotic properties of solutions: the equilibrium points of the system have been found and their stability has been investigated. The research results have revealed that a proactive employer hires highly qualified workers and pays particular attention to human resource policy and it proves the model adequacy. The economic interpretation of the obtained mathematic results in the terms of the initial task has classified possible situations at a labor market and has made a conclusion about the dynamics of each category of the economic agents depending on the initial conditions. Further studies will be devoted to the system complication by including new parameters, e.g. salary impact factor, training costs spent on average- skilled employees, lag, etc. The model may be interesting for both the scholars studying labor market conditions and human resource managers.
Бесплатно
Optimization strategies of guaranteed result for investment projecting processes
Статья научная
In current economic conditions the improvement of investment projecting process is an essential element of efficient control. Investment projecting determines a financial policy of an economic entity as it includes both the development of most profitable means of income acquisition and search for new methods and tools for spare capital investment. In this case the development of the strategy based on investment projecting optimization is an important scientific issue. In the present research matrix games and regression analysis methods are used to make an economic - mathematical control model of an enterprise investment projecting process. The scientific novelty of the research is to develop methods of planned control and to extend the application field of mathematical apparatus of game theory to solve the tasks of optimal employment of recourses under conditions of competitive economic environment. The method to optimize the control of investment projecting suggested in the article allows choosing the best investment projecting strategy. This strategy is considered to be the process of such production output of an enterprise that will be soled with the best guaranteed profitability/risk ratio. The suggested econometric method to choose an optimal control strategy of investment projecting has been used in practice. Features of the suggested method application have been investigated in the case study of a real object of investment projecting, necessary calculations have been made and the obtained results have been analysed. This analysis has revealed the method efficiency to make control decisions when realizing investment projects. The present method may become a foundation for the development of modern tools for investment projecting control in the tasks of strategic optimization. The research is of practical interest for experts in the field of investment and project planning as well as for the specialists who deal with optimal employment of recourses considering the factors of profitability and risk. The research results may be used by any economic entity that implements investment activity and there is no doubt that they will increase its activity efficiency and as a result its competitiveness.
Бесплатно
P-адическое моделирование динамики индекса РТС в зависимости от таймфреймов
Статья научная
Главной предпосылкой изучения ценовых колебаний, происходящих на финансовых рынках, с помощью методов эконофизики является схожесть физических и экономических процессов. Оба процесса хаотичны, определены во времени, но не могут быть спрогнозированы на его основе. В качестве подхода для рассмотрения ценовых изменений выбран один из методов эконофизики - р-адический анализ. Целью исследования является применение методики р-адического моделирования и прогнозирования для колебаний цен на финансовых рынках, предметом - динамика индекса РТС. Приведено математическое описание р-адического анализа - определение р-адических чисел и их представление в пространстве . Оно является полным метрическим (порожденным р-адической неархимедовой нормой) пространством, что позволяет применять р-адические числа для моделирования стохастических явлений. Построены модели основных элементарных фигур динамики цен на финансовых рынках, таких как линейная функция, ступенчатая функция и волновая модель Р.Н. Эллиотта. В истории финансовых рынков найдены примеры, которые характерны для р-адического отображения. Сделана попытка создания методики по построению р-адических моделей и прогнозов, в соответствии с которой произведен анализ динамики индекса РТС. Для динамики индекса РТС построены четыре модели - по месяцам, неделям, дням и часам. Определены основные типы прогнозов, полученных на основе р-адических моделей, - оптимистичный, пессимистичный, усредненный и прогноз продолжающегося развития. Сделаны выводы о точности как р-адических моделей в зависимости от таймфреймов, так и их прогнозов в зависимости от выявленных типов. Найдены преимущества и недостатки р-адического анализа. Результаты исследований могут быть использованы для дальнейшего изучения волновых паттернов р-адическим отображением, применяемых не только к ценовым колебаниям, но и к другим экономическим процессам. Кроме того, р-адические модели могут выступать в качестве инструмента технического анализа.
Бесплатно
The impact of financial market on industry growth: an evidence from Russia and Iran
Статья научная
The relationship between financial markets and industry growth has been approved by many previous studies. In this paper, as an innovative research, we try to find the impact of market capitalization in financial market as a proxy for financial market on the industry growth in Russia and Iran. In fact, these two countries are classified as developing economies in which the financial markets can play a powerful engine to improve the industries’ performances. Hence, it would be interesting to compare market capitalization-industry growth nexus in Russia and Iran as two developing countries. In order to fulfill this purpose, an econometric model called Vector Autoregressive Model (VAR) is applied for the annual data over the period of 1992-2014. The finding proves the positive relationship between market capitalization and industry growth in both countries, Iran and Russia. Based on the results, a 1% increase in market capitalization in Iran and Russia increases the industry growth by 0.07% and 0.02%, respectively. It has been concluded that market capitalization can play a significant role in order to grow the industry in Iran and Russia. However, these two countries need to improve the efficiency of their financial markets to improve the positive impact of these markets on their industrial growth. The novelty of this research can be highlighted in this way that the financial market in oil exporting countries, Russia and Iran as our case studies, may be a golden key to reach to a positive and stable economic growth. Thereby, oil exporting countries should try to implement good financial policies and improve the efficiency of financial market.
Бесплатно
Статья научная
В статье представлены основные результаты разработки агент-ориентированной модели инновационного процесса появления, отбора и реализации инновационных проектов. Приведено концептуальное описание механизма работы модели. Предложен новый подход к моделированию и исследованию проблем инновационного развития, позволяющий получить как качественные, так и количественные оценки эффекта воздействия на инновационную систему.
Бесплатно
Агрегированная производственная функция с учетом научно-технического прогресса для экономики России
Статья научная
Рассматривается проблема агрегирования производственных функций как моделей производственных процессов на региональном и национальном уровнях экономики России. Проблема агрегирования была впервые сформулирована в 40-е гг. XX в. на страницах журнала Econometrica, однако остается нерешенной до сих пор. Данная задача является частной в рамках более широкого направления исследований, связанного с изучением «мостов» между микро- и макроэкономикой. Развивается статистический метод агрегирования производственных функций, предложенный пермской школой иерархического анализа экономики. Цель работы состоит в адаптации данного метода агрегирования для экономики России. Предлагается модификация метода для случая неравномерности распределения ресурсов между элементами экономики. В работе представлены оценки параметров «инвестиционной» производственной функции Кобба - Дугласа для всех регионов России. На основе региональных производственных функций осуществлен синтез агрегированной производственной функции для экономики России. При построении агрегированной производственной функции учитывается фактор научно-технического прогресса. Оценки параметров агрегированной производственной функции для экономики России получены на базе программного комплекса «ПРОГНОЗ. СБСП СЭР». Установлено, что выведенная производственная функция обеспечивает более точные прогнозы по сравнению с традиционной макроэкономической производственной функцией Кобба - Дугласа. На основании агрегированной производственной функции получена оценка ВВП России на 2015 г., построен прогноз на 2016-2018 гг. и проведен анализ производственных процессов в экономике России: рассчитаны коэффициенты эластичности по факторам производства, предельная норма замещения и эластичность замещения между факторами производства. Согласно полученному прогнозу в 2015 г. по базовому сценарию в России ожидается спад экономики на 2,6%, в 2016-2018 гг. экономика начнет восстанавливаться, темпы экономического роста составят 2-2,5% в год.
Бесплатно
Статья научная
Процесс формирования устойчивых цепочек поставок сырья является актуальной задачей управления современными промышленными предприятиями. Для ее решения сегодня успешно применяются нелинейные стохастические модели, позволяющие находить оптимальные и эффективные решения этой задачи. Ограниченность существующих универсальных моделей предопределила необходимость разработки авторского метода нахождения эффективного решения проблем класса Supply Chain Management, сформулированных как задачи стохастического смешанно-целочисленного нелинейного программирования. В качестве целевой функции авторской модели используется величина суммарных затрат на закупку сырья на товарно-сырьевой бирже на заданном горизонте планирования, а оптимизация проводится по бинарным переменным, характеризующим включенность той или иной заявки в план закупок. Часть параметров ограничений модели являются стохастическими и позволяют учитывать фактор неопределенности и риски процесса обеспечения производства необходимым сырьем. В разработанном эвристическом алгоритме на отдельных шагах используется метод ветвей и границ и генетический алгоритм. Апробация алгоритма и применение модели проведены на одном из крупных лесоперерабатывающих предприятий Приморского края. Сравнение эффективности работы предложенного алгоритма с отдельным применением генетического алгоритма или метода ветвей и границ проведено на четырех видах процессоров на трех горизонтах планирования в рамках рассматриваемой модели. Анализ результатов работы алгоритмов показал, что авторский алгоритм по сравнению с генетическим является более устойчивым с точки зрения неопределенности входных параметров в сравнении с методом ветвей и границ. Он позволяет успешно осуществлять поиск решения моделей со значительно большим количеством переменных. Показано, что алгоритм является универсальным для дальнейшей его модификации при решении более сложных задач этого же класса, содержащих значительно большее количество вероятностных параметров, описывающих другие неопределенности процесса поставок сырья. К перспективам будущих исследований можно отнести развитие предложенного алгоритма в направлении увеличения скорости сходимости, что позволит повысить его эффективность.
Бесплатно
Алгоритм построения нейросетевой многофакторной нелинейной модели прогноза наполнения бюджета
Статья научная
Разработана вероятностная модель оценки коэффициента риска выхода ошибки прогноза за назначенный уровень. Модель позволяет проводить интервальные совместные оценки доходной и расходной частей бюджета.
Бесплатно
Статья научная
Объекты культурного наследия (ОКН) имеют большое социально-экономическое значение. Проблема сохранения и развития ОКН является достаточно важной для городов России. Вследствие многоаспектности задач данного класса к их решению привлекаются разные специалисты с собственными, не всегда совпадающими интересами. Актуально повышение эффективности известных механизмов принятия согласованных инвестиционных решений в многоаспектных задачах управления. Основная идея и цель представленных результатов исследования заключается в совершенствовании процедуры принятия согласованных инновационных решений на основе обобщенных медианных схем и доведения их до уровня инструментальных средств. Авторами предложена существенная модификация процедуры принятия согласованных инвестиционных решений на основе обобщенных медианных схем, обеспечивающая принятие согласованных проектных решений на множестве матричных моделей предпочтений групп экспертов. На этой основе разработаны процедуры согласования функций приведения фазовых характеристик ОКН и других многоаспектных объектов управления, инвестиционных проектов, нахождения согласованных решений при комплексной оценке инвестиционных проектов и согласованной модели предпочтений в группе моделей предпочтений экспертов, согласования матричных моделей предпочтений на основе обобщенных медианных схем. Также приводятся данные вычислительных экспериментов, подтверждающие эффективность предложенных механизмов принятия согласованных инвестиционных решений, в частности в задачах управления ОКН. Разработанные алгоритмы интеллектуальной поддержки принятия согласованных инвестиционных решений с использованием согласованных моделей, расширяющих функциональные возможности экспертов в задачах управления сложными объектами, включая ОКН, обладают научной новизной и свойством неманипулируемости, доведены до наглядных процедур и инструментальных средств, что упрощает их использование в практике экономического исследования. Это особенно актуально в тех случаях, когда в управлении участвуют лица с не вполне совпадающими интересами. В результате повышается эффективность управления экономическими процессами, благодаря выбору наиболее предпочтительных инвестиционных проектов, через которые осуществляется управление состояниями ОКН.
Бесплатно
Статья научная
В работе рассматривается теория адаптивности применительно к сфере государственного регулирования рынка с высокой степенью монополизации. На примере взаимодействия государства с рынками двусторонней монополии и классической односторонней монополией демонстрируются принципы и строится модель адаптации государственного управления к изменяющимся условиям рынка. Результаты расчетов интерпретируются как показатели эффективности адаптации государственного управления. Представлена структура программы для расчета показателей адаптивности государства. Проведен вычислительный эксперимент.
Бесплатно
Влияние теневого сектора экономики на поведение гетерогенных агентов
Статья научная
Рассматривается влияние теневого, неформального сектора и сектора домашних хозяйств, производящих блага для собственного потребления, на динамику стохастической модели с неоднородными (гетерогенными) агентами. В исследовании применяется подход общего равновесия, позволяющий объяснить поведение спроса, предложения и цен в экономике с несколькими взаимодействующими рынками. Анализируемая модель описывает экономику с агрегированной неопределенностью и с бесконечным числом гетерогенных агентов (домашних хозяйств). Источником гетерогенности являются идиосинкратические шоки доходов агентов в легальном и теневом секторах экономики. Наличие двух секторов экономики (легального и теневого) приводит соответственно к двум источникам неоднородности, связанным с индивидуальным распределением доходов домашних хозяйств в этих секторах. При анализе применяется алгоритм аппроксимации динамики функции распределения запасов капитала индивидуальных агентов - динамикой ее первого и второго моментов. Параметры модели оцениваются байесовским методом на эмпирических данных экономики России. Существенным фактом является то, что функция правдоподобия модели с неоднородными агентами имеет бо́льшее значение по сравнению с аналогичной функцией для модели с репрезентативными агентами, т. е. исследуемая модель более адекватно описывает эмпирическиеданные российской экономики. Поведение функций импульсного отклика основных переменных модели подтверждает факт позитивного влияния теневой экономики (ниже определенного предела) на минимизацию темпов снижения экономических показателей во время рецессий, особенно для развивающихся экономик. Новизна результатов исследования определяется тем, что при анализе динамики агрегированных переменных в исследуемой модели с двумя источниками гетерогенности учитываются не только моменты первого порядка функции распределения запасов капитала, но и моменты второго порядка. Дальнейшие перспективы исследования могут быть связаны с применением более детализированных моделей общего равновесия, позволяющих, в частности, описать поведение неоднородных групп агентов в предпринимательском секторе экономики.
Бесплатно
