Экономико-математическое моделирование. Рубрика в журнале - Вестник Пермского университета. Серия: Экономика
Статья научная
Рассматриваются возможности развития и более полного использования категории технологических функций в задачах конструирования и моделирования индуктивной производственной функции - эффективного инструмента в инновационно-инвестиционном анализе деятельности предприятия на основе аппроксимационных принципов.
Бесплатно
Статья научная
Современные методы оценки экономической эффективности инвестиций в различных направлениях бизнеса зачастую не учитывают особенностей того или иного рода вложений, в частности инвестиций в информационные технологии. В связи с этим у представителей бизнеса возникают сложности при внедрении информационных технологий, связанные с непониманием того, насколько эффективно работает текущая информационно-технологическая среда в компании и какой эффект принесут вложения в новые технологии. Целью данной работы является разработка методологического подхода для анализа экономической эффективности вложений в информационные технологии на примере банковского сектора России. На текущий момент решение о необходимости внедрения того или иного информационно-технологического новшества принимается в каждом банке по собственной схеме на основе стандартных методов оценки инвестиционного проекта либо на основе личного опыта персонала. В данной статье представлен краткий исторический обзор исследований, связанных с оценкой экономической эффективности инвестиций в информационные технологии. Проведен анализ особенностей информационных технологий как объекта инвестирования. Сформулированы основные аспекты, связанные с особенностями данного типа вложений, которые необходимо учитывать при анализе экономической эффективности информационных технологий. Проведен анализ эффективности использования информационных технологий на примере кредитных организаций, действующих на территории Российской Федерации. В ходе работы были получены результаты, позволяющие проводить сравнительный анализ эффективности использования информационных технологий среди кредитных организаций Российской Федерации, а также анализировать динамику эффективности использования информационных технологий внутри кредитной организации. Данные результаты могут быть полезны для понимания необходимости повышения эффективности использования текущих технологий и вложений во внедрение новых информационных технологий.
Бесплатно
Механизмы субъектно-ориентированного ценообразования в задачах управления венчурными проектами
Статья научная
Обсуждаются вопросы построения эффективных процедур ценообразования на принципах субъектно-ориентированного управления, в основе которых лежит моделирование предпочтений субъектов управления, в данном случае участников торгов. Наиболее существенной инновацией представленной статьи является развитие известной концепции субъектно-ориентированного ценообразования с целью расширения возможностей разработки и внедрения технологических основ результативной процедуры, ведущей к установлению «справедливой цены» сделки согласно решающему правилу, исключающему преференции в ценообразовании для любой из договаривающихся сторон. На основе данной концепции разработан механизм субъектно- ориентированного ценообразования, привлекательной чертой которого является свойство неманипулируемости (защищенности от попыток манипулирования результатом обоими участниками ценообразования), обозначающее независимость суждений игроков рынка от внешних условий и влияний. Данный механизм валиден при принятии решений в условиях неопределенности, благодаря использованию эвристики репрезентативности обладает научной новизной, доведен до наглядных процедур и инструментальных средств, что упрощает его использование в практике определения цены объекта недвижимости. Это особенно актуально в случае, когда в управлении участвуют лица с различными предпочтениями, а для получения «справедливой цены» используются процедуры нахождения согласованных решений, отличающиеся наилучшим соблюдением интересов всех участников торга и строящиеся на развитии принципов активной неманипулируемой экспертизы и обобщенной медианы. Данный механизм описывает рынок нескольких вариантов продукта, предполагающий различные параметры равновесия на нем, что способствует повышению эффективности управления ценообразованием, благодаря возможности выбора наиболее предпочтительного соотношения между качеством и ценой инвестиционных проектов.
Бесплатно
Модели эколого-экономических процессов -оптимизационный подход
Статья научная
Важной научной проблемой является оценка воздействия экономического развития на окружающую среду и выявление закономерностей, связывающих экологические и экономические характеристики происходящих процессов. В статье рассматриваются модели влияния развития экономики региона на окружающую среду, предлагаются специальные функции загрязнения и строятся оптимизационные модели. Основное достоинство предлагаемых функций загрязнения, связывающих экономические и экологические показатели, состоит в том, что они позволяют исследовать динамику экологической эффективности инвестиций, анализировать влияние изменения структуры инвестиций и экономики и учесть возможность компенсации одного фактора другим. Получены уравнения, связывающие параметры функций, описывающих экономику в целом и отдельные секторы. Рассматривается задача оптимизации распределения инвестиций по направлениям (новое строительство, модернизация и природоохранные) и по секторам экономики. Получены соотношения параметров специальных функций, при которых достигается минимум загрязнений (условия оптимальности распределения ресурсов). Предложена методика прогнозирования эколого-экономического развития, включающая оптимизационные сценарии. Проведен анализ изменения загрязнений (выбросов в атмосферу загрязняющих веществ и сбросов загрязненных сточных вод) в Карелии в зависимости от динамики валового регионального продукта. Для Республики Карелия выделены три сектора по уровню загрязнения и проведено их исследование. Проведены расчеты функций загрязнения по секторам карельской экономики по данным за 19982011 гг. и проанализировано соотношение реального и оптимального распределения ресурсов в этот период. Показано, что в 2000-х годах распределение ресурсов лишь частично соответствовало оптимальному. Проведенные пробные расчеты подтверждают возможность использования разработанной методики.
Бесплатно
Статья научная
Ликвидность государственных облигаций играет важнейшую роль в развитии финансовых рынков экономики страны. Стабильно функционирующий рынок государственных ценных бумаг благоприятно воздействует на развитие экономики в целом, снижая риск инвестирования в активы. Обеспечение стабильности торгов на рынке, в свою очередь, достигается за счет расширения базы активных инвесторов на бирже. Данная статья посвящена анализу зависимости доходности государственных облигаций от степени ликвидности и доли нерезидентов в торгах. Для наиболее качественной оценки наличия обозначенных связей рассмотрено несколько измерителей ликвидности (частота торгов, объем торгов, спред купли-продажи) с последующим выбором наилучшего из них. Для выявления зависимости доходности от степени ликвидности и доли нерезидентов построены панельные регрессионные модели со случайными эффектами на основе статистических данных по биржевым торгам государственными рублевыми облигациями за 2009-2015 гг. Результаты исследования показывают статистически значимое снижение доходности облигаций при росте ликвидности и доли нерезидентов в торгах. Высокая активность иностранных инвесторов выступает в качестве дополнительного источника ликвидности на рынке. Помимо наличия значимой взаимосвязи, выбрана наиболее сильная мера ликвидности из трех рассмотренных. Наилучшим показателем для российского рынка является спред купли-продажи облигаций. По результатам исследования дана оценка вклада степени ликвидности и доли нерезидентов в доходность государственных облигаций по отдельности. Увеличение спреда купли-продажи на 1 п.п. увеличивает спред доходности на 0,03 п.п. При росте доли нерезидентов в торгах государственными облигациями на 1 п.п. наблюдается снижение спреда доходности на 0,02 п.п. при прочих равных условиях. Результаты исследования могут быть полезны как частным, так и институциональным инвесторам при принятии инвестиционных решений относительно портфеля ценных бумаг. Кроме того, данная статья впервые в отечественной практике затрагивает не только классические прокси ликвидности ценных бумаг, но и новый фактор - качественный состав инвесторов на рынке. Следовательно, представленный анализ может послужить толчком к развитию нового направления исследований в области ликвидности финансовых инструментов-рассмотрения состава инвесторов (доля физических лиц, банков, институциональных инвесторов) в качестве фактора доходности финансовых активов.
Бесплатно
Статья научная
Задача прогнозирования динамики изменений курсов финансовых инструментов является актуальной, так как ее решение позволило бы снизить риски и увеличить доходность от операций на финансовых рынках. Согласно классическому представлению о природе рынков, процессы ценообразования на них имеют стохастический характер и не поддаются прогнозированию. В последние годы активное развитие получила эконофизика - наука на стыке экономики и физики, применяющая к анализу экономических систем подходы, типичные для изучения физических явлений. К числу таких подходов относится фрактальный анализ. Он базируется на гипотезе фрактального рынка, согласно которой динамика изменений цен финансовых инструментов подчиняется степенным законам и ее прогнозирование возможно. Фрактальность финансовых рядов выражается в их свойстве длительное время поддерживать тенденцию изменений (долгой памяти). Существуют модификации эконометрических моделей, учитывающие фрактальные свойства временных рядов. Их применение на данных российского финансового рынка изучено недостаточно полно: единичны примеры успешных предсказаний, полученных с помощью таких моделей; отсутствуют работы, акцентирующие внимание на сравнении фрактальных и нефрактальных моделей на достаточно больших массивах ценовых данных, что не позволяет с уверенностью говорить о превосходстве моделей, учитывающих фрактальные свойства рядов. Цель исследования - проверка гипотезы о том, что учет фрактальности финансовых рядов при прочих равных условиях позволяет получать более качественные прогнозы курсов финансовых инструментов. Получены следующие результаты исследования. Гипотеза о лучшей прогностической способности фрактальных моделей не отвергается, так как в большинстве случаев точность прогнозов ARFIMA и ARFIMAGARCH оказалась выше точности прогнозов ARIMA и GARCH. Гипотеза о переменной фрактальной структуре финансовых рядов подтверждается, о чем свидетельствуют изменчивые графики локальных фрактальных размерностей. Гипотеза о преимуществе моделей с долгой памятью перед моделями с короткой памятью не отвергается, так как модель ARIMA показала наименьшую точность прогнозов. Гипотеза об изменении фрактальных свойств рядов при трансформации подтверждается. Это доказывают различные значения показателя Херста и отличающиеся графики локальных размерностей. Не удалось подтвердить следующие гипотезы: использование локальных показателей фрактальности вместо глобальных для вычисления параметра дробного дифференцирования увеличивает точность прогнозов; при росте длины прогноза его точность снижается; участки рядов с долгой памятью лучше моделируются и прогнозируются. Сформулированы возможные направления перспективных исследований: разработка метода определения границ локальных участков финансовых рядов с разными фрактальными свойствами; формулирование рекомендаций относительно того, по какому ряду (исходному или преобразованному) следует оценивать оператор дробного дифференцирования модели ARFIMA; проверка неподтвержденных гипотез с изменением методики исследования; изучение различных фрактальных модификаций GARCH-моделей и выявление условий их применимости.
Бесплатно
Статья научная
Современные фундаментальные и прикладные задачи экономики всё более заметно приобретают междисциплинарный характер, что предполагает применение концепций и методов социологии, демографии, психологии, теории нелинейной динамики и даже физики. Одной из таких задач является решение проблемы дефицита трудовых ресурсов в регионах Дальнего Востока России. Для оценки и прогнозирования несоответствия запросов экономики и демографических тенденций в настоящем исследовании предлагается использовать показатель уровня занятости, определяемый как отношение численности занятого населения определенной возрастной группы (когорты) к численности населения этой возрастной группы. Анализ и прогнозирование уровня занятости могут быть сведены к построению экономико-математической модели динамики численности занятых и соответствующей демографической модели. В качестве таких моделей используются эконофизическая модель конкуренции разновозрастных специалистов и непрерывный аналог демографической модели Лефковича. Таким образом, впервые проведен сравнительный анализ уровня занятости для отдельных регионов Дальнего Востока с позиций нелинейной динамики. Моделирование изменения численности занятого населения и демографической динамики в регионах Дальнего Востока позволило сделать несколько значимых выводов. Занятость возрастной группы населения 30-49 лет активно развивающихся регионов Дальнего Востока - Хабаровского и Приморского краев - близка к насыщению, и, следовательно, ее увеличение может определяться только миграционным приростом. При этом выявлено заметное превышение прироста численности когорты 30-49 лет относительно прироста численности занятых этой возрастной группы, связанное с возможным увеличением миграционного притока на фоне активного создания имиджа территории как региона с особой социальной поддержкой населения и развивающейся экономикой. Такой эффект может возникнуть в Хабаровском и Приморском краях при активной и успешной реализации крупных инвестиционных проектов. При этом следствием данного эффекта может стать высокая безработица среди мигрантов. В целом из-за недостатка трудовых ресурсов также происходит более активное вовлечение в трудовую деятельность молодежи до 30 лет. Дальнейшие перспективы исследования могут быть связаны с применением более детализированных агент-ориентированных моделей, позволяющих описать стратегии поведения отдельных субъектов экономики и объединить их в однородные группы. Такое моделирование позволит детальнее изучить факторы мотивации населения и их влияние на общую динамику занятости.
Бесплатно
Статья научная
Существующие на данный момент способы достижения экономического роста вызывают ряд вопросов у сторонников теории устойчивого развития. Суть этой концепции заключается в том, что экономический рост не должен приводить к увеличению загрязнений окружающей среды и росту социальной напряженности в обществе. Нерациональное использование природных ресурсов и недостаточный уровень инвестиций в человеческий капитал ведут к формированию неоптимальной траектории развития различных стран и их территорий. Данная статья посвящена моделированию трех составляющих устойчивого развития субъектов Российской Федерации, определяющих функционирование экономической, социальной и экологической сфер человеческой жизнедеятельности: темп роста ВРП, повышение качества жизни населения, измеряемое индексом социального благополучия, и снижение уровня загрязнений окружающей среды. Цель настоящего исследования - обоснование взаимообратных связей между тремя указанными составляющими устойчивого развития регионов РФ, формирование инструментария прогнозирования и разработки практических рекомендаций. В качестве основного метода исследования выступает методология использования открытых векторных авторегрессий. При этом особое внимание уделено поиску оптимальной величины максимального лага в модели и обоснование причинности по Грейнджеру между эндогенными переменными. Результаты исследования подтверждают, что экономическая, социальная и экологическая сферы человеческой жизнедеятельности связаны друг с другом. Для достижения устойчивого развития регионов РФ, согласно построенной модели, необходимы наращивание инвестиций в человеческий капитал и макроэкономическая стабильность. Предложенный инструментарий может быть применен для прогнозирования изменения экономической, социальной и экологической составляющих устойчивого развития регионов РФ. Его апробация на данных социально-экономического развития Пермского края дает прогнозы хорошего качества с невысоким значением ошибки прогноза. Дальнейшее совершенствование математического инструментария идентификации и прогнозирования социо-эколого-экономических взаимосвязей обеспечит основу для формирования оптимальных траекторий устойчивого развития регионов России и повысит качество разрабатываемых и реализуемых региональных стратегий социально-экономического развития.
Бесплатно
Моделирование структуры факторов влияния на региональное развитие туризма и рекреации
Статья научная
Важной задачей для туризма и рекреации является структурный анализ факторов, влияющих на их развитие, с целью определения ключевых факторов, которые в наибольшей степени связаны с развитием региональной системы в целом. Для этого проведен анализ туризма и рекреации как экономического вида деятельности, в результате которого разработана модель, которая позволила выделить доминирующие факторы, влияющие на развитие системы туризма и рекреации региона: рекреационные и обеспечивающие ресурсы, поддержка развития туризма и рекреации региона, уровень удовлетворения потребностей отдыхающих и прочее. В работе использованы методы теории графов, структурного анализа, путевой анализ, эконометрическое моделирование. На основе официальных статистических данных проанализированы возможности туристической и рекреационной деятельности в Пермском крае и инновации в этой области, основные тенденции развития рынка туризма в регионе. Для анализа развития курортной деятельности, как и туризма в целом, а также для оценки экономической эффективности этого вида деятельности проанализированы такие количественные методы исследования, как методы построения связных информационных структур, широкий ряд методов эконометрического моделирования, методы картографической таксономии и другие. Разработана графовая модель для определения ключевых факторов, которые в наибольшей степени влияют на развитие туристического вида деятельности и рекреации в целом. На основе модели, положенной в основу разрабатываемой системы поддержки принятия решений в области туризма и рекреации, представляется возможным исследование структур, ответственных за развитие региона с точки зрения туризма и рекреации, с целью определения устойчивости экономики туризма и стратегического планирования. Проектируемая система предполагает инкапсуляцию эконометрической модели (системы одновременных уравнений), изоморфной графу. Такой подход позволяет максимально абстрагироваться конечному пользователю (аналитику) от необходимости расчета систем одновременных уравнений. Следовательно, перед аналитиком в данном случае будет стоять задача построения графа, каждый узел которого соответствует определенному показателю, и последующему анализу полученных данных, минуя необходимость построения и решения системы одновременных уравнений. Предлагаемая программная среда может быть использована управляющими структурами территориальных образований и бизнеса для стратегического планирования и принятия управленческих решений в области туризма и рекреации.
Бесплатно
Статья научная
На основании теории эндогенного роста мы даем возможное объяснение различий в развитии народных хозяйств мира и их реакции на глобальные экономические кризисы. Ранее одним из авторов (Матвеенко, 2007, 2010) был предложен подход к моделированию выбора технологий в странах. Технический прогресс смоделирован как изменение параметров производственной функции CES Y = A(aK p + (1 - a)L p ) 1/p. Параметры определяют доли факторов производственной функции, в частности, для функции Кобба - Дугласа это доля капитала ОС. Большое различие ОС в разных странах было найдено недавно опытным путем несколькими авторами. Выбор параметра зависит от интересов социальных групп: работники и владельцы капиталов соглашаются на изменение параметра а, если это приводит к увеличению дохода этой группы. Таким образом, можно определить области совпадения и несовпадения интересов социальных групп в плоскости а-k, где k - отношение капитала к труду. При помощи статистических данных UNSTATS мы строим графики параметрических зависимостей а-k для экономических систем США, Японии, России, Китая и Ирана в течение периода 2000-2010 гг. Области совпадения/несовпадения интересов и их изменения на графиках отражают подпериоды экономических кризисов.
Бесплатно
Статья научная
Рассматриваются прикладные аспекты построения динамических стохастических моделей общего экономического равновесия (DSGE). Прежде всего рассматривается базовая модель теории реального бизнес-цикла (RBC) как предтеча DSGE-моделей, показывается процедура вычисления равновесного состояния, анализируются сходства и различия между двумя классами моделей. На примере российской экономики показано, что эти классы моделей являются чувствительными к параметрам сглаживания. Иными словами, процедура идентификации потенциального (равновесного) ВВП оказывается критичной для последующего анализа свойств экономики. Показано, что российский ВВП адекватно может быть смоделирован путём выделения долгосрочной составляющей фильтром Ходрика - Прескотта, с помощью авторегрессионной модели 4-го порядка и с учётом мировых цен на нефть. Предложены простые способы вывода динамического варианта IS-кривой, новокейнсианской кривой Филипса и уравнения Тейлора. В построенной DSGE-модели обнаружено два состояния равновесия. Исследованы проблемы, возникающие при прогнозировании на основе моделей, содержащих оператор рациональных ожиданий. Описаны различные подходы к решению уравнений с рациональными ожиданиями - метод Бланшара, через сведение к адаптивным ожиданиям, через определение рациональных ожиданий в узком смысле. Сформулированы условия устойчивости рассмотренной модели и наличия циклических колебаний. Параметры DSGE-модели откалиброваны для экономики современной России и показана реакция экономики на шок выпуска и ценовой шок. Проанализирована эффективность денежно-кредитной политики, в том числе антиинфляционной и стимулирующей. Рассчитана функция общественного благосостояния и вычислены оптимальные параметры монетарной политики, минимизирующие отклонения от целевой инфляции и отклонения ВВП от долгосрочного уровня.
Бесплатно
Об одной модели оценки рисков дефолта банка с использованием нейросетевых методов
Статья научная
Рассматривается задача оценки рисков банковского дефолта (отзыва лицензии вследствие неудовлетворительного финансового состояния и/или нарушения нормативов ЦБ) на основании сдаваемой им в ЦБ финансовой отчетности. Построение модели проводится с использованием нейросетевых методов. Обсуждаются методы подготовки данных, улучшающие точность моделирования, – кластеризация, очистка от «шумов» и противоречивых данных.
Бесплатно
Об одном методе исследования динамических моделей макроэкономики
Статья научная
Рассмотрены модификации некоторых моделей макроэкономики на основе введения вместо инерционных звеньев первого порядка инерционных звеньев первого порядка с кусочно-постоянными запаздываниями. Изучается устойчивость некоторых модифицированных моделей макроэкономики.
Бесплатно
Об одном методе исследования динамических моделей микроэкономики
Статья научная
Рассмотрены модификации некоторых моделей микроэкономики на основе введения вместо инерционных звеньев первого порядка инерционных звеньев первого порядка с кусочно постоянными запаздываниями. Изучается устойчивость некоторых модифицированных моделей микроэкономики.
Бесплатно
Статья научная
В работе приведены результаты международного соревнования по анализу данных в рамках конференции PAKDD-2007, подготовленных и предоставленных потребительской финансовой компанией с целью поиска лучших решений проблемы перекрестной продажи. Кроме того, рассмотрены два других соревнования на платформе Kaggle, которые также имеют финансовую интерпретацию
Бесплатно
Статья научная
Анализируются способы сокращения расходов железнодорожной компании, связанных с поддержанием инфраструктуры в надлежащем состоянии, за счет определения оптимальных сроков выполнения работ. Описан подход к решению поставленных задач. Приведены результаты вычислительного эксперимента, проведенного для железных дорог Дании.
Бесплатно
Статья научная
Достоверная оценка финансового состояния предприятия необходима как для самих предприятий, чтобы заблаговременно принять антикризисные меры и не допустить неблагоприятного развития событий, так и для инвесторов и кредиторов, для которых риск банкротства финансируемого предприятия связан с риском невозврата инвестиций и кредитов. Следовательно, существует настоятельная необходимость в разработке инструментария, позволяющего достоверно оценить инвестиционную привлекательность и кредитоспособность предприятия. Однако в ходе исследования выявлены четыре группы проблем, препятствующих доступу предприятий к таким технологиям и методикам: 1) отсутствие методик достоверной оценки рисков кредитования различных предприятий; 2) высокая стоимость услуг по разработке и адаптации методик оценки рисков кредитования; 3) невозможность приобрести данную технологию для самостоятельного использования; 4) высокая сложность и трудоемкость разработки необходимых для этой технологии математических моделей, реализующих их алгоритмов и структур данных, а также программного инструментария, обеспечивающего возможность практического применения этих моделей. Авторами обосновано, что решение указанных проблем возможно путем применения в качестве технологии разработки адаптивных методик оценки риска кредитования предприятий новой инновационной технологии искусственного интеллекта - автоматизированного системно-когнитивного анализа, оснащенного собственным программным инструментарием персонального уровня - интеллектуальной системой «Эйдос» (открытое программное обеспечение). Новизна исследования заключается в разработке открытой персональной интеллектуальной технологии создания адаптивных методик оценки инвестиционной привлекательности и кредитоспособности предприятий на основе применения автоматизированного системно-когнитивного анализа и системы «Эйдос», что позволяет использовать авторский подход для исследования широкого спектра социально-экономических систем и процессов. Полученные результаты, имеющие научно-прикладное значение мирового масштаба, состоят в разработке открытой персональной технологии, позволяющей создавать на ее основе новые методики оценки рисков кредитования предприятий с использованием инструментария автоматизированного системно-когнитивного анализа первичной финансово-экономической информации об их хозяйственной деятельности, в создании среды для применения этих методик на практике в адаптивном режиме. Приводится подробный численный пример применения автоматизированного системно-когнитивного анализа в качестве технологии создания методики оценки рисков кредитования. Перспективы исследования состоят в создании адаптивных методик оценки рисков кредитования, учитывающих специфику хозяйственной деятельности предприятий, их локализацию, особенности и динамику внешней среды.
Бесплатно
Статья научная
Переход центральных банков к политике инфляционного таргетирования актуализировал применение динамических стохастических моделей общего равновесия (DSGE-моделей) к оценке социально-экономических эффектов принимаемых решений, количественного обоснования их оптимальности. Известно, что данный подход основан на кейнсианском микроэкономическом фундаменте, учитывающем такие провалы рынка, как несовершенная конкуренция, негибкие цены и несовершенство рынка труда, и в нем используется гипотеза рациональных ожиданий. Для оценивания параметров динамических стохастических моделей общего равновесия все большее распространение получает байесовский подход, который позволяет учитывать априорную информацию об оцениваемых параметрах и оказывается особенно полезным в условиях коротких временных рядов, а также в условиях структурных изменений. С учетом этих трендов в статье представлена динамическая стохастическая модель общего равновесия экономики Казахстана с байесовским оцениванием ее параметров. Модель представляет собой систему уравнений, описывающих динамику национального дохода, занятости, спроса на деньги, предельных издержек относительно своих равновесных траекторий, а также инфляции и ставки процента. Ключевыми уравнениями системы являются: уравнение Эйлера и IS-кривой, описывающие динамику потребления; новокейнсианское уравнение Филлипса (NKPC), связывающее динамику инфляции и разрыва выпуска; уравнение Тейлора, описывающее процентную политику денежного регулятора, направленную на стабилизацию экономики. С помощью построенной DSGE-модели оценены эффекты на ключевые макроэкономические показатели от шоков спроса, цен (шоков предложения), от изменения процентной политики денежного регулятора и изменения предложения труда. Как показали результаты симуляций, процентная политика, соответствующая правилу Тейлора, оказывает стабилизационное воздействие на экономику, подверженную шокам различного вида. Построенная модель может быть использована для макроэкономического моделирования и прогнозирования динамики развития не только экономики Казахстана, но и экономики других постсоветских государств. Полученные оценки параметров модели, результаты проведенных расчетов могут быть использованы центральными банками при оптимизации параметров денежно-кредитной политики. Предложенная модель может стать основой для разработки комплексной модели стран Таможенного союза.
Бесплатно
Оценка влияния факторов баланса ресурсов и использования зерна на цену пшеницы в регионах России
Статья научная
Цены на реализацию зерна во многом определяют межотраслевые пропорции в развитии агропромышленного комплекса на уровне регионов РФ. Однако, несмотря на то что в качестве основного инструмента анализа продовольственных рынков в докладах Министерства сельского хозяйства РФ определяется баланс ресурсов и использования зерна, в рассмотренных документах изменение цен преимущественно объясняется изменением урожайности. По ключевым показателям баланса ресурсов и использования зерна проводится сравнение с их ретроспективными значениями; целевыми показателями, установленными Государственной программой развития сельского хозяйства; пороговыми значениями, установленными Доктриной продовольственной безопасности РФ. Вопрос о том, какое влияние оказывает изменение данных показателей на изменение цены пшеницы, в перечисленных документах не рассматривается. Стратегическая важность данного вопроса обусловила наличие научных публикаций, посвященных оценке ценообразующих факторов на рынке зерна. На основе проведенного обзора научных работ, а также выделения организационных особенностей рассматриваемого рынка были специфицированы модели, где в качестве информационной базы использованы показатели производственного потребления (включая собственное потребление сельского хозяйства и смежных отраслей экономики), межрегионального и международного сотрудничества (экспорт, импорт, товарооборот между регионами) и уровень запасов по 56 регионам РФ за 8 лет. Оценка ценообразующих факторов на региональном рынке пшеницы производилась на основе ключевых балансовых показателей с использованием моделей панельных данных, которые позволяют устранить недостатки, связанные с ненаблюдаемой неоднородностью данных и ненадежным соотношением между количеством объясняющих переменных и наблюдений. Оцененные модели показали значимость изменения балансовых факторов использования запасов зерна, что подтверждает действенность мер по управлению величиной неиспользованного зерна. В настоящее время эффективность реализуемых Министерством сельского хозяйства РФ мер ограничена дефицитом элеваторных мощностей и отсутствием стратегии реализации зерна государственным интервенционным фондом. Рассмотрены существующие меры государственного регулирования величины запасов зерна и первоочередные задачи, необходимые для проведения действенной политики по управлению запасами с целью обеспечения продовольственной независимости страны. Для улучшения прогнозной силы модели оценки факторов ценообразования на региональном рынке пшеницы перспективным направлением исследования выступает оценка динамических моделей панельных данных.
Бесплатно
Позиционное парирование импульсных возмущений в задаче управления линейной системой с последействием
Статья научная
Динамические модели, рассматриваемые в этой работе, охватывают широкий класс моделей, возникающих при исследовании реальных экономических и эколого-экономических процессов с учетом эффектов последействия (запаздывания). Для таких моделей рассматриваются задачи управления, в которых цель управления задается конечной совокупностью линейных функционалов, число которых, вообще говоря, не связано с размерностью системы. Система подвержена воздействию импульсных возмущений, приводящих к скачкам траектории, моменты времени и величины которых заранее неизвестны. Предлагается конструкция регулярного (не импульсного) управления, которое решает задачу управления с заданной системой целевых функционалов, несмотря на наличие импульсных воздействий. Считается, что информация о состоявшихся скачках становится известной к началу действия корректирующих управлений, которые являются позиционными по скачкам реализуемой траектории. Для последовательной компенсации возникающих скачков вводится обратная связь (дополнительные слагаемые в уравнениях движения). Предлагаемый подход к парированию импульсных возмущений и конструкции управления существенно опираются на фундаментальные результаты современной теории функционально-дифференциальных уравнений (теоремы о представлении решений линейных систем с последействием, свойства матрицы Коши, условия разрешимости задач управления с целевыми функционалами общего вида и широкими классами управляющих воздействий). Приводится пример, иллюстрирующий целесообразность введения процедуры парирования импульсных возмущений с использованием обратной связи. Решение задачи управления без использования такой процедуры требует больших ресурсов управления.
Бесплатно
