Математические, статистические и инструментальные методы в экономике. Рубрика в журнале - Вестник Пермского университета. Серия: Экономика
Анализ влияния асимметричных шоков на стратегию взаимодействия монетарных властей двух стран
Статья научная
Введение. В свете усиления взаимозависимости стран из-за развития международной торговли возникает актуальный вопрос о необходимости проведения независимой денежно-кредитной политики каждой страны или же о целесообразности координации данных политик. То есть вопрос о том, стоит ли рассматривать преимущества согласования международных денежно-кредитных стратегий, становится ключевым в дебатах по оптимальным стратегиям денежно-кредитной политики в условиях открытых экономик. Цель. Проанализировать влияние асимметричных шоков совокупного спроса на целесообразность координации монетарной политики в рамках простой стохастической модели двух взаимодействующих стран. Материалы и методы. Анализ равновесных состояний исследуемых стратегий взаимодействия монетарных властей проводился с помощью аналитического метода путем минимизации функции потерь и решения однопериодных статических задач оптимизации. Результаты. Проанализированы равновесные состояния макроэкономики взаимодействующих стран при координации монетарной политики и в случае ее отсутствия (равновесие по Нэшу и Штакельбергу) при наличии асимметричных, серийно не коррелированных шоков спроса. Доказано, что реакция инфляции на асимметричные шоки спроса меньше в случае скоординированной по Нэшу политики, чем в случае политики отказа от сотрудничества. Этот результат противоположен результату, полученному при наличии симметричных шоков предложения. Анализ функций потерь показал, что компенсация шоков спроса считается более дорогостоящей в равновесии по Нэшу, чем при политике координации монетарных властей. Анализ стратегий взаимодействия монетарных властей показал, что реальный обменный курс играет важную роль при уравновешивании спроса и предложения в экономиках двух стран. Выводы. Главный вывод исследования заключается в том, что учет асимметричных шоков влияет на результаты оценок стратегий взаимодействия монетарных властей. Практическое значение полученных результатов для монетарных властей состоит в стабилизации экономики путем создания буферов против внешних шоков.
Бесплатно
Инновации как фактор экономического роста регионов России: эконометрический анализ
Статья научная
В настоящее время в развитых странах экстенсивные источники экономического развития относительно стабильны и не могут служить драйверами роста валового внутреннего продукта. Численность занятых, как и накопление физического капитала, в этих государствах меняется несущественно на временном горизонте до десяти лет. Следовательно, экономический рост возможен лишь за счет совершенствования используемого труда и оборудования. В то же время инновации выступают одним из тех факторов, которые повышают среднюю эффективность используемых экономических ресурсов. Таким образом, стимулирование инновационной активности может быть одним из основных источников интенсивного экономического роста. Проведенное исследование посвящено анализу инноваций в различных регионах России и их воздействия на рост валового регионального продукта. Цель исследования состоит в выявлении вклада инновационной составляющей в рост экономики регионов Российской Федерации. Для ее достижения были применены эконометрические методы на основе панельных данных. Из результатов исследования следует вывод, что инновации можно разделить на внутренние и импортируемые. Импорт инноваций определяется динамикой импорта научно-образовательных услуг. В то же время экономические санкции в период с 2014 по 2019 г. не повлияли на импортируемый научно-технический прогресс. Результаты расчетов показывают, что инновации и накопление человеческого капитала стали основными факторами роста валового внутреннего продукта России с 2014 г. Следовательно, стимулирование инновационной активности может повлиять на рост как отечественной экономики в целом, так и отдельных ее регионов. Проведенное исследование может быть интересно специалистам экономического блока органов государственного управления. Дальнейшие исследования должны быть сфокусированы на методах государственного управления уровнем инноваций с целью его повышения.
Бесплатно
Интерпретируемые методы машинного обучения в анализе факторов продаж на маркетплейсах
Статья научная
Введение. Цифровые торговые площадки представляют собой сложные и стремительно развивающиеся экосистемы, в которых на результаты продаж влияет комплексное взаимодействие поведения потребителей, стратегий продавцов и алгоритмических механизмов самих платформ. Понимание того, какие ключевые факторы и каким образом воздействуют на продажи в условиях высокой размерности данных, частых управленческих вмешательств и значительной взаимозависимости переменных, остается актуальной и методологически сложной задачей. Цель. Разработка и апробация основанного на данных (data-driven) модульного подхода к выявлению и анализу факторов, влияющих на объем продаж, с учетом специфики функционирования маркетплейсов. Материалы и методы. Предлагаемый подход основан на применении методов машинного обучения XGBoost и Random Forest. Для обеспечения адаптивности применяется обучение моделей по принципу скользящего окна с триггерами, реагирующими на изменения в распределении данных. Оценка вклада признаков осуществляется с использованием метода SHapley Additive exPlanations. Апробация подхода проведена на данных, собранных на маркетплейсе Wildberries и охватывающих 36 недель, которые содержат 56 448 наблюдений по 1568 товарным позициям. Результаты. Анализ показал, что наибольшее влияние на объем продаж оказывают факторы, связанные с поисковой видимостью и пользовательской вовлеченностью, в частности количество запросов в топ-100 и количество отзывов. Ценовые и рекламные характеристики также способствуют росту продаж, но их влияние оказалось менее выраженным. Результаты исследования демонстрируют, что наибольшее влияние на прогнозируемый объем продаж оказывают стратегии, направленные на повышение позиций в поисковой выдаче и активизацию интереса со стороны пользователей. Выводы. Предложенный подход представляет собой надежную аналитическую основу для изучения цифровых каналов сбыта и может служить эффективным инструментом поддержки управленческих решений в условиях динамичной и высококонкурентной среды маркетплейсов.
Бесплатно
К статистическому моделированию случайного распределения средств при различных условиях
Статья научная
Введение. В работе моделируется ряд реальных финансово-экономических процессов в их предельной форме полной бесконтрольности (случайности) при определенной степени идеализации (предположение о равенстве начальных капиталов, линейный по независимым факторам характер взаимодействий, произвольный выбор рабочих коэффициентов и т. д.). Цель заключается в исследовании случайного распределения средств в статистическом ансамбле участников, включающего дотационный и донорский режимы, когда увеличивается или уменьшается суммарный капитал (условия режима задаются двумя параметрами независимого изменения капитала). Результаты. Проведены расчеты динамики относительного распределения капитала по пяти группам относительного благосостояния. Модели с коммерческим условием подразумевают передачу при случайной встрече двух участников (при внутреннем взаимодействии) определенной части капитала от меньшего к большему, а с уравнительным условием, наоборот, от большего к меньшему. Обнаружено, что во всех режимах сначала в системе возможен кратковременный рост группы с большими капиталами, который затем (за исключением уравнительных условий) сменяется доминированием группы с самым малым капиталом. Получено, что 1) при отсутствии перемешиваний происходит очень плавный переход к доминированию группы самых бедных, медленнее – в донорском режиме, быстрее – в дотационном, 2) в коммерческих условиях в обоих режимах при перемешивании после взаимодействия с внешней средой всего коллектива или его частей происходит плавный переход к доминированию группы самых бедных; 3) в уравнительных условиях происходит резкий переход к доминированию средней группы. Если внутренние взаимодействия происходят с членами группы, которые еще не взаимодействовали с внешней средой, то как в коммерческих, так и в уравнительных (несколько сильнее) условиях происходит плавный переход к доминированию группы самых бедных, медленнее – в донорском режиме, быстрее – в дотационном. Выводы. Результаты данной работы на уровне начального приближения могут быть применены для интерпретации некоторых экономических элементов отечественной истории.
Бесплатно
Макропруденциальная политика в отношении потребительского кредитования: два подхода к регулированию
Статья научная
Введение. С 2023 г. в России в отношении необеспеченного потребительского кредитования действуют два вида макропруденциальной политики: надбавки к коэффициентам риска и макропруденциальные лимиты. Хотя их инструменты выражены в разных терминах, область действия является общей. Цель работы состоит в выявлении особенностей действия двух видов макропруденциальной политики, наличия взаимодействия и дублирования функций. Методы. Инструментом исследования служит нелинейная динамическая модель частичного равновесия для гетерогенных заемщиков и имитационные расчеты. Анализируется поведение траекторий в частичном равновесии, изменение средних значений и волатильности некоторых макроэкономических переменных. Результаты. Предложенное модельное описание поведения заемщиков согласует эмпирические факты и теорию: рост дохода на индивидуальном уровне приводит к снижению займов, а рост дохода на агрегированном уровне – к росту займов, что согласуется со статистикой. Более жесткая политика надбавок к коэффициентам риска приводит к снижению волатильности займов и к снижению склонности заемщиков не обслуживать долг. Политика макропруденциальных лимитов приводит к снижению среднего долга, росту среднего потребления, более раннему выходу заемщиков из «индивидуальных» кризисов и к росту склонности заемщиков не обслуживать долг. Отмечается, что с точки зрения теории благосостояния политика макропруденциальных лимитов может быть оправданна для применения в отношении нерациональных агентов. Выводы. Два вида макропруденциальной политики имеют собственную логику и механизмы, по-разному воздействующие на показатели экономики. При этом оба вида могут ослаблять влияние друг друга: политика лимитов теряет пространство для действия по мере ужесточения политики надбавок, а политика надбавок теряет в эффективности воздействия на уровень займов при наличии политики лимитов.
Бесплатно
Математические методы оценки финансовых транзакций на предмет мошенничества
Статья научная
В настоящее время увеличивается количество финансовых транзакций, что приводит к росту финансового мошенничества и, как следствие, возникновению потерь в мировой экономике от кибератак. Выявление девиантных транзакций является актуальной темой современных исследований, поскольку для всех участников банковской системы важно минимизировать риски, которые могут возникать из-за наличия уязвимостей при совершении онлайн-операций. Рост финансовых потерь из-за увеличения финансового мошенничества актуализирует значимость применения математических методов для анализа реальных данных. Целью настоящего исследования является разработка и определение наилучшей математической модели для предсказания мошеннических операций. Новизна исследования состоит в построении различных моделей бинарного выбора на основе панельных данных для прогнозирования девиантных транзакций, а также сравнении эконометрических моделей с моделями, построенными на основе нейросетей и ансамблей деревьев, и обосновании выбора наилучшей модели. Методическую основу исследования составили методы корреляционного анализа, эконометрические и нейросетевые методы, ансамбль решающих деревьев. К наиболее существенным результатам, характеризующим научную новизну исследования, можно отнести следующие: 1) проведен эконометрический анализа финансовых транзакций на панельных данных с использованием пробит- (probit-) и логит-модели (logit-model) с фиксированными эффектами (fixed effect) или со случайными эффектами (random effect); 2) для прогнозирования мошеннической транзакции применены нейросетевые методы и метод, основанный на ансамбле деревьев; 3) проведен сравнительный анализ построенных математических моделей, определена модель, наилучшим образом указывающая мошенническую транзакцию. Перспективы исследований связаны с более глубоким изучением влияния различных факторов для проверки финансовых транзакций на предмет мошенничества.
Бесплатно
Статья научная
Введение. Статья посвящена исследованию территориальной дифференциации структуры бюджетных инвестиций в субъектах Российской Федерации.
Бесплатно
Статья научная
Введение. В статье представлены постановки и проанализированы решения моделей многокритериального оценивания эффективности функционирования региональных экономических систем. Экспериментальной базой выбраны федеральные округа, и на примере Центрального федерального округа проведена оценка эффективности функционирования экономических систем входящих в него регионов. В рассматриваемых моделях в основу расчета показателя оценки эффективности региональных экономических систем положен принцип соотнесения результирующего параметра, а именно валового регионального продукта, с затратами базовых агрегированных ресурсов – трудовых и капитальных. Цель. Разработка моделей многокритериального оценивания эффективности функционирования региональных экономических систем с целью их ранжирования для определения наиболее эффективных на фиксированном конечном множестве альтернатив с условием наличия различных обобщенных функционалов оценки. Материалы и методы. В качестве исходных взяты официальные статистические данные по федеральным округам и регионам за 2022 г. в текущих ценах. Базовым выбран метод Data Envelopment Analysis (DEA), позволяющий построить границу (фронт) эффективности для анализируемой группы объектов, эффективность которых оценивается мерой близости к указанной границе в пределах от 0 до 1. Результаты. Получены и сопоставлены результаты оценки эффективности на основе классического и альтернативного обобщенного функционалов, проведено ранжирование объектов исследования, обоснована работоспособность альтернативного функционала оценки на основе линейной комбинации удельных показателей эффективности. Выводы. Результаты исследования свидетельствуют о сопоставимости оценок, полученных на основе классического и альтернативного функционалов. Использование альтернативного функционала позволяет существенно упростить построение фронтов эффективности за счет перехода от трехмерного пространства к двухмерному.
Бесплатно
Моделирование валового регионального продукта при помощи методов машинного обучения
Статья научная
Введение. Валовой региональный продукт является одним из ключевых индикаторов регионального развития, поэтому построение моделей его прогнозирования – актуальный вопрос современных исследований. Цель. Прогнозирование валового регионального продукта с высокой точностью при помощи методов машинного обучения. Материалы и методы. В качестве статистической базы использовались данные, приведенные в периодической печати и интернете, справочные материалы и ежегодные статистические сборники органов государственной статистики РФ. Экзогенными переменными являются 12 факторов, которые отражают экономическое развитие региона, а также уровень его цифровизации. Для моделирования прогноза валового регионального продукта применяются методы машинного обучения, для написания кодов с помощью языка программирования Python выбрана среда Google Colaboratory. Результаты. Построено четыре модели машинного обучения: Linear Regression, Gradient Boosting Regressor, LGBM Regressor, Decision Tree Regressor. В итоге на тестовой выборке модель Linear Regression показала R2, равный 87 %, Gradient Boosting Regressor – 89 %, LGBM Regressor – 88 %, Decision Tree Regressor – 81 %, что является хорошим результатом. Выводы. Представленные в работе модели могут быть применены для краткосрочного прогноза валового регионального продукта. Результаты могут быть использованы в практике социально-экономического планирования, оценки инвестиционной привлекательности регионов, а также в управлении региональной политикой и разработке стратегий развития регионов. Основу будущего исследования может составить построение иных моделей машинного обучения, определение которых будет реализовано через применение Lazy Regressor, а также благодаря улучшению прогностической способности моделей настоящего исследования.
Бесплатно
Моделирование процессов сбыта в системе «производитель - маркетплейс»
Статья научная
Введение. В настоящее время электронная торговля становится для производителей одним из приоритетных каналов распределения и реализации товаров. Наиболее динамично развивающимися электронными площадками являются маркетплейсы, позволяющие охватить большой сегмент целевой аудитории и предоставляющие широкий спектр логистических, маркетинговых, информационных и сервисных услуг. Использование математического аппарата для описания различных схем взаимодействия производителя с маркетплейсами представляется весьма актуальным, так как на данном этапе в научных трудах рассматриваются только теоретические вопросы функционирования производителя и маркетплейса без формализации элементов данной системы.
Бесплатно
Моделирование системы управления рисками промышленного предприятия
Статья научная
Введение. В статье проанализированы трактовки понятия «риск» применительно к промышленному предприятию и выявлены его отличия от понятия «неопределенность». Рассмотрены функции системы риск-менеджмента организации, состоящие в оперативном принятии мер по устранению последствий, контролю финансов организации за счет четкой стратегии действий.
Бесплатно
Моделирование системы управления стимулированием научно-педагогических работников вуза
Статья научная
Введение. В статье рассмотрена актуальная ситуация формирования стимулирующей части оплаты труда преподавателей вуза. Проанализирована важная составляющая научной деятельности вуза – инновационная, которая сопровождается ростом научной активности. Актуальность темы исследования связана с потребностью управления процессами подготовки кадров для формирования технологического суверенитета страны. Это требует новых усилий и затрат от профессорско-преподавательского состава, а значит, необходимо совершенствовать процесс повышения мотивации инновационной деятельности. Цель. Описание системы стимулирования научно-педагогических работников и формализация функций участников системы с применением механизма эффективного контракта. Материалы и методы. Материалами исследования послужили условия формирования эффективных контрактов вузов Самарской области и системы стимулирования научно-педагогических работников. Методы исследования опираются на теорию игр, рассматриваются коалиционные игры. Проанализированы возможные ситуации, характеризующие отношения между администрацией вуза и преподавателями, мотивированными на интенсификацию инновационной и научной деятельности. Результаты. Формализована запись задачи определения стимулирующих воздействий в мультиагентной системе управления мотивацией работников вуза при формировании эффективного контракта между администрацией вуза (Центр) и различными возрастными группами преподавателей (Агенты). Для каждого из участников производственных отношений, возникающих в процессе хозяйственной деятельности вуза, выявлены ограничения, области допустимых значений, построены оптимальные целевые функции. Выводы. Представлен проект мультиагентной одноуровневой системы управления мотивацией преподавателей в процессе заключения эффективного контракта. Полученные аналитические модели управления позволяют учитывать результаты деятельности разных групп преподавателей в процессе выполнения плана повышения инновационной активности в учреждениях высшей школы. Следующий этап исследования предполагает определение видов функций, характеризующих значения прибыли (потерь) каждого из участников системы с целью детализации их инновационной деятельности и взаимодействия между Центром и Агентами в процессе изменения требований внешней среды.
Бесплатно
Об интеграции B2B-маркетплейсов в стандарт MRP-2
Статья научная
Введение. В статье рассматривается оптимизация управления закупками в информационных системах класса ERP на основе B2B электронной коммерции. Освещается текущее состояние интеграции ERP-систем и B2B-платформ в России и мире, актуальность автоматизации закупочных процессов для среднего и крупного бизнеса. Объектом исследования является процесс закупок, включающий такие этапы, как определение и описание потребности, выбор поставщиков, согласование и подписание договоров, отслеживание исполнения заказа. Цель. Улучшение закупочных процессов и взаимодействия с поставщиками путем интеграции B2B-платформ (маркетплейсов) в системы класса ERP, разработка предложений по изменению стандартов Material Requirements Planning (MRP-2). Материалы и методы. Использованы методы анализа и моделирования бизнес-процессов, в том числе с применением схем BPMN. Моделирование бизнес-процессов позволяет визуализировать предложенные изменения в системе управления закупками, что способствует улучшению их эффективности и сокращению времени на выполнение ключевых операций. Исследуются возможности внедрения маркетплейса для автоматизации работы с поставщиками и интеграции через Application Programming Interfaces (API). Результаты. Разработана архитектура системы, описаны бизнес-процессы B2B-маркетплейса и сформированы предложения по изменениям в стандарте MRP-2, направленные на оптимизацию взаимодействия с поставщиками, повышение гибкости и прозрачности процессов. Выводы. Полученные результаты значимы для предприятий, стремящихся повысить эффективность закупок и улучшить управление цепями поставок.
Бесплатно
Особые экономические зоны: эконометрическая оценка эффектов и перспективы развития
Статья научная
Введение: статья посвящена исследованию эффективности создания особых экономических зон для стимулирования развития и привлечения инвестиций. За последние десятилетия в различных странах сформировались многообразные особые экономические зоны, однако проведенный обзор международной литературы, касающейся влияния обозначенных зон на региональное развитие, дает неоднозначные выводы о результатах их работы в долгосрочной перспективе. Актуальность работы определяется необходимостью выбора наиболее продуктивных инструментов государственной поддержки экономики в условиях высокой неопределенности, затяжной стагнации и разворачивающихся на рубеже десятилетий трансформационных процессов.
Бесплатно
Оценка влияния результатов научной деятельности на инновационное развитие на региональном уровне
Статья научная
Введение: в сложившихся современных условиях развития общества особую значимость в активизации темпов экономического роста приобрели процессы развития инновационной деятельности на всех уровнях хозяйствования.
Бесплатно
Оценка опережающего индикатора ВРП методом темпорального дезагрегирования
Статья научная
Введение. В условиях высокой неопределенности для качественного анализа текущих тенденций развития региональной экономики и своевременного выявления происходящих в ней изменений актуальность приобретает разработка высокочастотного опережающего индикатора для валового регионального продукта, который публикуется только с годовой периодичностью. Одним из подходов к получению такого индикатора является темпоральное (временное) дезагрегирование, методы которого хорошо зарекомендовали себя в зарубежной практике для дезагрегации валового внутреннего продукта. В то же время отмечается недостаток исследований, направленных на апробацию методов темпорального дезагрегирования экономических временных рядов на региональном уровне.
Бесплатно
Статья научная
Введение. В последнее время использование нечеткой логики широко реализуется при решении различных задач экономических исследований, включая теоретический анализ развития ресурсной зависимости экономики, изучение инновационных процессов в экономике ресурсного типа.
Бесплатно
Применение нейронных сетей архитектуры LSTM для моделирования волатильности фондового рынка
Статья научная
Введение. Задача моделирования и прогнозирования волатильности фондового рынка является актуальной, ее решение позволит снизить риски и увеличить доходность от рыночных операций. В настоящее время перспективными методами моделирования волатильности являются методы искусственного интеллекта, в том числе глубокие нейронные сети.
Бесплатно
Прогноз котировок акций ПАО "Газпром" на основе корреляционно-регрессионной связи
Статья научная
Введение: научное исследование, касающееся прогнозирования котировок акций крупной российской энергетической компании ПАО «Газпром», является актуальным, поскольку определяет перспективы инвестирования в фондовый рынок Российской Федерации. Основная идея представленной научной работы заключается в том, чтобы найти наиболее доходную и привлекательную для вложения денежных средств российскую компанию и из множества факторов выбрать индикаторы, оказывающие влияние на ее акции.
Бесплатно
Прогнозирование банковских продаж на примере ПАО "Сбербанк"
Статья научная
Введение. В исследовании подчеркивается актуальность задачи моделирования и прогнозирования банковских продаж на примере ПАО «Сбербанк» в контексте эффективного управления бизнесом. Прогнозирование объемов продаж является важным инструментом, позволяющим предсказать спрос на продукты и услуги, определить оптимальные стратегии и тактики для достижения целей компании. Уникальность исследования состоит в использовании методов искусственного интеллекта в области маркетинга. Результаты применения методов прогнозирования на проприетарной выборке данных о ежедневных продажах ПАО «Сбербанк» обладают элементами новизны, что придает значимость разработке оптимальных стратегий и тактик для успешного управления бизнесом. Основная гипотеза исследования заключается в проверке прогностических способностей методов машинного обучения в сравнении с классическими эконометрическими подходами при моделировании объемов продажах ПАО «Сбербанк».
Бесплатно
